Book traversal links for Calculation of Risk Weight
حساب ترجيحات المخاطر
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
22.23 | يتم التعبير عن صياغة النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) كما يلي، حيث | |
(1) | هو متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرضات التوريق بموجب SEC-IRBA، والذي هو دالة لثلاثة متغيرات؛ | |
(2) | الثابت (e) هو أساس اللوغاريتم الطبيعي (الذي يساوي 2.71828)؛ | |
(3) | يُعرّف المتغير (a) على النحو التالي -(1 / (p * KIRB))؛ | |
(4) | يُعرّف المتغير (u) على النحو التالي D - KIRB؛ و | |
(5) | يُعرّف المتغير (l) على أنه الحد الأقصى لـ A - KIRB وصفر. | |
22-24 | يتم حساب ترجيح المخاطر المخصص لعرض التوريق عند تطبيق النهج SEC-IRBA على النحو التالي: | |
(1) | عندما تكون قيمة (D) لتعرض التوريق أقل من أو تساوي KIRB، يجب تعيين ترجيح مخاطر قدره 1250% للتعرض. | |
(2) | عندما يكون (A) لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KIRB، فإن ترجيح مخاطر التعرض معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي 12.5 مرة. | |
(3) | عندما يكون A أقل من KIRB ويكون D أكبر من KIRB فإن ترجيح المخاطرة المطبق هو متوسط الترجيح بنسبة 1250% و 12.5 مرة وفقًا للصيغة التالية: | |
22-25 | سيتم استنتاج ترجيح المخاطر لعقود التحوط ضد مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو معدلات الفائدة من تعرضات التوريق المساوية للمقايضات، أو، إذا لم توجد مثل هذه التعرضات، من الشريحة الثانوية التالية. | |
22.26 | يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. |