Skip to main content
طباعة مخصصة
تحميل الوثيقة الأصلية

26. أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.26يقدم "جدول 1" أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة لأربعة أنواع من التعرض بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان. تم إنتاج كل مجموعة من أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة (UL) باستخدام دالة وزن المخاطر المناسبة لوظائف وزن المخاطر المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. تتضمن المدخلات المستخدمة لحساب أوزان المخاطر التوضيحية مقاييس احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، والاستحقاق الفعلي المفترض (M) لمدة 5.2 عام، حيثما ينطبق ذلك.
 
2.26ينطبق تعديل حجم الشركة على التعرضات المقدمة للمقترضين من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (المعرفة على أنها تعرضات للشركات حيث تكون المبيعات المتضمنة في التقارير للمجموعة الموحدة التي تكون الشركة جزءًا منها أقل من 50 مليون يورو). وبناءً على ذلك، تم إجراء تعديل حجم الشركة عند تحديد المجموعة الثانية من أوزان المخاطر الواردة في العمود الثاني للتعرضات المؤسسية، نظرًا لأن حجم أعمال الشركة التي تتلقى التعرض يُفترض أن يبلغ 5 ملايين يورو.
 
أوزان المخاطر التوضيحية لنموذج التصنيف الداخلي (IRB) للخسارة غير المتوقعة (UL)جدول 1
فئة الأصولتعرضات الشركاتقروض الرهن العقاري السكنيتعرضات أخرى في قطاع الأفرادتعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد
الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): حجم الأعمال (بالملايين، باليورو): تاريخ الاستحقاق:40%    50 2.5 عام40%      5  2.5 عام45%25%45%85%50%85%
احتمالات التخلف عن السداد (PD):        
0.05%17.47%13.69%6.23%3.46%6.63%12.52%1.68%2.86%
0.10%26.36%20.71%10.69%5.94%11.16%21.08%3.01%5.12%
0.25%43.97%34.68%21.30%11.83%21.15%39.96%6.40%10.88%
0.40%55.75%43.99%29.94%16.64%28.42%53.69%9.34%15.88%
0.50%61.88%48.81%35.08%19.49%32.36%61.13%11.16%18.97%
0.75%73.58%57.91%46.46%25.81%40.10%75.74%15.33%26.06%
1.00%82.06%64.35%56.40%31.33%45.77%86.46%19.14%32.53%
1.30%89.73%70.02%67.00%37.22%50.80%95.95%23.35%39.70%
1.50%93.86%72.99%73.45%40.80%53.37%100.81%25.99%44.19%
2.00%102.09%78.71%87.94%48.85%57.99%109.53%32.14%54.63%
2.50%108.58%83.05%100.64%55.91%60.90%115.03%37.75%64.18%
3.00%114.17%86.74%111.99%62.22%62.79%118.61%42.96%73.03%
4.00%124.07%93.37%131.63%73.13%65.01%122.80%52.40%89.08%
5.00%133.20%99.79%148.22%82.35%66.42%125.45%60.83%103.41%
6.00%141.88%106.21%162.52%90.29%67.73%127.94%68.45%116.37%
10.00%171.63%130.23%204.41%113.56%75.54%142.69%93.21%158.47%
15.00%196.92%152.81%235.72%130.96%88.60%167.36%115.43%196.23%
20.00%211.76%167.48%253.12%140.62%100.28%189.41%131.09%222.86%