النهج المعياري لمخاطر تعديل تقييم الائتمان
| الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
| 27.11 | إن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) هو عبارة عن تكييف للنهج المعياري لمخاطر السوق المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق. الاختلافات الأساسية بين النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) والنهج المعياري لمخاطر السوق هي: | ||
| (1) | يتميز النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) بمستوى أقل تفصيلاً لعوامل مخاطر السوق؛ و | ||
| (2) | لا يتضمن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان ( SA-CVA) تقييم مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر الانحناء. | ||
| 28.11 | بموجب معايير تقييم المخاطر السوقية، يتعين حساب متطلبات رأس المال والإبلاغ عنها إلى البنك المركزي بنفس التكرار كما هو الحال بالنسبة لنهج تقييم المخاطر السوقية الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم معيار التقييم الائتماني القدرة على إنتاج حسابات متطلبات رأس المال لمعيار التقييم الائتماني بناءً على طلب البنك المركزي ويتعين عليها وفقًا لذلك تقديم الحسابات. | ||
| 29.11 | يستخدم النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان SA-CVA كمدخلات حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية تجاه فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل مخاطر السوق التي تحدد قيم المعاملات المغطاة. يتعين على البنوك حساب الحساسيات وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل. | ||
| 30.11 | لكي يُعتبر البنك مؤهلاً لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان من قِبل البنك المركزي كما هو موضح في 7.11 من هذا الإطار، يتعين على البنك تلبية المعايير التالية على الأقل. | ||
| (1) | يتعين أن يكون البنك قادرًا على نمذجة التعرض وحساب، على أساس شهري على الأقل، تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق المحددة في 54.11 إلى 77.11 في هذا الإطار. | ||
| (2) | يتعين أن يكون لدى البنك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو وظيفة مخصصة مماثلة) مسؤولاً عن إدارة المخاطر والتحوط من تعديل تقييم الائتمان (CVA). | ||