النهج المعياري لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

النهج المعياري لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

الرقم: 44047144

التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4

الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

27.11	إن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) هو عبارة عن تكييف للنهج المعياري لمخاطر السوق المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق. الاختلافات الأساسية بين النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) والنهج المعياري لمخاطر السوق هي:
	(1)	يتميز النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) بمستوى أقل تفصيلاً لعوامل مخاطر السوق؛ و
	(2)	لا يتضمن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان ( SA-CVA) تقييم مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر الانحناء.
28.11	بموجب معايير تقييم المخاطر السوقية، يتعين حساب متطلبات رأس المال والإبلاغ عنها إلى البنك المركزي بنفس التكرار كما هو الحال بالنسبة لنهج تقييم المخاطر السوقية الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم معيار التقييم الائتماني القدرة على إنتاج حسابات متطلبات رأس المال لمعيار التقييم الائتماني بناءً على طلب البنك المركزي ويتعين عليها وفقًا لذلك تقديم الحسابات.
29.11	يستخدم النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان SA-CVA كمدخلات حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية تجاه فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل مخاطر السوق التي تحدد قيم المعاملات المغطاة. يتعين على البنوك حساب الحساسيات وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل.
30.11	لكي يُعتبر البنك مؤهلاً لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان من قِبل البنك المركزي كما هو موضح في 7.11 من هذا الإطار، يتعين على البنك تلبية المعايير التالية على الأقل.
	(1)	يتعين أن يكون البنك قادرًا على نمذجة التعرض وحساب، على أساس شهري على الأقل، تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق المحددة في 54.11 إلى 77.11 في هذا الإطار.
	(2)	يتعين أن يكون لدى البنك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو وظيفة مخصصة مماثلة) مسؤولاً عن إدارة المخاطر والتحوط من تعديل تقييم الائتمان (CVA).