Annex 4: Illustrative Summary of the LCR
Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(percentages are factors to be multiplied by the total amount of each item)
| عنصر | عامل | |
| مخزون الأصول السائلة المؤهلة (HQLA) | ||
| أ. الأصول من المستوى 1: | ||
| • | العملات والنقود الورقية | 100% |
| • | الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة من الحكومات، البنوك المركزية، الكيانات العامة، والبنوك التنموية متعددة الأطراف | |
| • | احتياطيات البنك المركزي المؤهلة | |
| • | ديون الحكومة المحلية أو البنك المركزي للسيادات غير ذات الوزن المخاطر 0% | |
| ب. الأصول من المستوى 2 (بحد أقصى 40% من الأصول السائلة المؤهلة HQLA): | ||
| الأصول من المستوى 2A | ||
| • | أصول الحكومات، البنوك المركزية، البنوك التنموية متعددة الأطراف، والكيانات العامة المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 20% | 85% |
| • | أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى | |
| • | السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى | |
| الأصول من المستوى 2B (بحد أقصى 15% من الأصول السائلة المؤهلة HQLA) | ||
| • | الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المؤهلة (RMBS) | 75% |
| • | أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة بين A+ و BBB- | 50% |
| • | الأسهم العادية المؤهلة | 50% |
| القيمة الإجمالية لمخزون الأصول السائلة المؤهلة (HQLA) | ||
| التدفقات النقدية الخارجة | ||
| أ. الودائع التجزئة: | ||
| الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق) | ||
| • | الودائع المستقرة (حيث يفي نظام تأمين الودائع بمعايير إضافية) | 3% |
| • | الودائع المستقرة | 5% |
| • | الودائع التجزئة الأقل استقرارًا | 10% |
| الودائع لأجل ذات مدة متبقية تزيد عن 30 يومًا | 0% | |
| ب. التمويل بالجملة غير المضمون: | ||
| الودائع تحت الطلب وودائع الأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق) المقدمة من عملاء الأعمال الصغيرة: | ||
| • | الودائع المستقرة | 5% |
| • | الودائع الأقل استقرارًا. | 10% |
| الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد. | 25% | |
| • | الجزء المغطى بتأمين الودائع. | 5% |
| البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (الودائع المؤهلة مع المؤسسة المركزية) | 25% | |
| الشركات غير المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، والكيانات العامة. | 40% | |
| • | إذا كان المبلغ بالكامل مغطى تمامًا بنظام تأمين الودائع. | 20% |
| عملاء الكيانات القانونية الأخرى | 100% | |
| C. Secured funding: | ||
| • | Secured funding transactions with a central bank counterparty or backed by Level 1 assets with any counterparty. | 0% |
| • | Secured funding transactions backed by Level 2A assets, with any counterparty | 15% |
| • | Secured funding transactions backed by non-Level 1 or non-Level 2A assets, with domestic sovereigns, multilateral development banks, or domestic PSEs as a counterparty | 25% |
| • | Backed by RMBS eligible for inclusion in Level 2B | 25% |
| • | Backed by other Level 2B assets | 50% |
| • | All other secured funding transactions | 100% |
| D. Additional requirements: | ||
| Liquidity needs (eg collateral calls) related to financing transactions, derivatives and other contracts | 3 notch downgrade | |
| Market valuation changes on derivatives transactions (largest absolute net 30-day collateral flows realised during the preceding 24 months) | Look back approach | |
| Valuation changes on non-Level 1 posted collateral securing derivatives | 20% | |
| Excess collateral held by a bank related to derivative transactions that could contractually be called at any time by its counterparty | 100% | |
| Liquidity needs related to collateral contractually due from the reporting bank on derivatives transactions | 100% | |
| Increased liquidity needs related to derivative transactions that allow collateral substitution to non-HQLA assets | 100% | |
| ABCP, SIVs, conduits, SPVs, etc: | ||
| • | Liabilities from maturing ABCP, SIVs, SPVs, etc (applied to maturing amounts and returnable assets) | 100% |
| • | Asset Backed Securities (including covered bonds) applied to maturing amounts. | 100% |
| Currently undrawn committed credit and liquidity facilities provided to: | ||
| • | retail and small business clients | 5% |
| • | non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs | 10% for credit 30% for liquidity |
| • | banks subject to prudential supervision | 40% |
| • | other financial institutions (include securities firms, insurance companies) | 40% for credit 100% for liquidity |
| • | other legal entity customers, credit and liquidity facilities | 100% |
| Other contingent funding liabilities (such as guarantees, letters of credit, revocable credit and liquidity facilities, etc) | National discretion | |
| • | Trade finance | 0-5% |
| • | Customer short positions covered by other customers’ collateral | 50% |
| Any additional contractual outflows | 100% | |
| Net derivative cash outflows | 100% | |
| Any other contractual cash outflows | 100% | |
| Total cash outflows | ||
| Cash Inflows | ||
| Maturing secured lending transactions backed by the following collateral: | ||
| Level 1 assets | 0% | |
| Level 2A assets | 15% | |
| Level 2B assets | ||
| • | Eligible RMBS | 25% |
| • | Other assets | 50% |
| Margin lending backed by all other collateral | 50% | |
| All other assets | 100% | |
| Credit or liquidity facilities provided to the reporting bank | 0% | |
| Operational deposits held at other financial institutions (include deposits held at centralised institution of network of co-operative banks) | 0% | |
| Other inflows by counterparty: | ||
| • | Amounts to be received from retail counterparties | 50% |
| • | Amounts to be received from non-financial wholesale counterparties, from transactions other than those listed in above inflow categories | 50% |
| • | Amounts to be received from financial institutions and central banks, from transactions other than those listed in above inflow categories. | 100% |
| Net derivative cash inflows | 100% | |
| Other contractual cash inflows | National discretion | |
| Total cash inflows | ||
| Total net cash outflows = Total cash outflows minus min [total cash inflows, 75% of gross outflows] | ||
| LCR = Stock of HQLA / Total net cash outflows | ||