يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
14.1
الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج الموحّد المبسّط تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل حتى الفقرة 12.5.
الفقرات من [14.74] إلى [14.86] تحدد عددًا من الطرق الممكنة لقياس مخاطر السعر في عقود الخيارات بجميع أنواعها.
(3)
وستكون متطلبات رأس المال في سياق النهج الموحّد المبسّط هي مقاييس المخاطر التي تم الحصول عليها من [14.2] إلى [14.86], وقد تم تلخيصها حسابيًا.
14.2
متطلبات رأس المال الناشئة عن النهج الموحّد المبسّط هي المجموع البسيط لمتطلبات رأس المال المُعاد معايرتها الناشئة عن ك فئة من فئات المخاطر الأربعة – وهي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأسهم ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر السلع كما هو مفصل في المعادلة التالية، حيث:
(1)
CRIRR = متطلبات رأس المال بموجب [14.3] إلى [14.40] (مخاطر معدل الفائدة), بالإضافة إلى متطلبات إضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الدين (مخاطر غير دلتا) بموجب [14.74] إلى [14.86] (معاملة عقود الخيارات)؛
(2)
CREQ = متطلبات رأس المال بموجب [14.41] إلى [14.52] (equity risk), بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الأسهم (مخاطر غير دلتا) [14.74] إلى[14.86] (معاملة عقود الخيارات)؛
(3)
CRFX = متطلبات رأس المال بموجب [14.53] إلى [14.62] (مخاطر العملات الأجنبية)، بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات العملات الأجنبية (مخاطر غير دلتا) بموجب [14.74] إلى [14.86] (معاملة عقود الخيارات)؛
(4)
CRCOMM = متطلبات رأس المال بموجب [14.63] إلى [14.73](مخاطر السلع) بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات السلع (مخاطر غير دلتا) بموجب [14.74] إلى [14.86] (معاملة عقود الخيارات)؛
