13.16	يجب تحديد متطلبات رأس المال لكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة باستخدام سيناريو ضغط تمت معايرته بحيث يكون على أقل تقدير بنفس حصافة معايرة العجز المتوقع المُستخدمة للمخاطر التي خضعت للنمذجة (أي الخسارة التي تمت معايرتها بعتبة ثقة 97.5% على مدى فترة اختبار الضغط). وعند تحديد فترة اختبار القدرة على تحمل الضغوط، يجب على البنك تحديد فترة ضغط موحّدة مدتها 12 شهرًا عبر جميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس فئة المخاطر. وقد يُسمح للبنك بشرط موافقة البنك المركزي السعودي أن يحسب متطلبات رأس المال لسيناريو الضغط على مستوى المجموعة (باستخدام نفس المجموعات التي يستخدمها البنك لدحض إمكانية النمذجة، وفقًا للفقرة [11.16]) لعوامل الخطر التي تنتمي إلى المنحنيات أو الأسطح أو المكعبات (أي متطلب رأس مال واحد لسيناريو الإجهاد لجميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس المجموعة).
	(1)	ولكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يجب أن يكون أفق السيولة في سيناريو الضغط هو الأكبر من بين أفق السيولة المخصص لعامل الخطر كما ورد في الفقرة [13.12] ومدة 20 يومًا. وقد يفرض البنك المركزي السعودي أفق سيولة أعلى.
	(2)	وبالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة الناشئة عن مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية، يجوز للبنوك تطبيق فترة اختبار ضغط موحّدة مدتها 12 شهرًا. وبالمثل، بالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنشأ عن مخاطر الأسهم الفردية الناشئة بدورها عن أسعار العقود الفورية والمستقبلية والآجلة، ومعدلات إعادة شراء الأسهم، وأرباح الأسهم والتقلبات، يجوز للبنوك تطبيق سيناريو ضغط موحّد مدته 12 شهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام افتراض ارتباط صفري عند تجميع المكاسب والخسائر بشرط أن يجري البنك تحليلًا ليثبت للبنك المركزي السعودي أن هذا مناسب.50 ويتم التعرف على تأثيرات الارتباط أو التنويع بين عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة من خلال المعادلة الواردة في الفقرة [13.17].
	(3)	وفي حال عدم قدرة البنك على تقديم سيناريو ضغط مقبول للبنك المركزي السعودي، سيتعين على البنك استخدام أقصى خسارة ممكنة كسيناريو للضغط.
13.17	مقياس رأس المال التنظيمي الإجمالي لـI (عوامل مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري)، وJ (عوامل مخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري) وK المتبقية (عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكاتب التداول المؤهلة للنمذجة (SES)) تُحسب على النحو التالي، حيث:
	(1)	ISESNM,i هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار الضغط لمخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة i من I الذي يمثل عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
	(2)	ISES NM,j هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار الضغط لمخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة j من J وهو عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
	(3)	SESNM,kهو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار الضغط للمخاطر غير القابلة للنمذجة k من K وهو عوامل الخطر؛
	(4)	Rho (ρ) يساوي 0.6.

⁵⁰ تُجرى الاختبارات بشكل عام على بقايا الانحدار الجدولي حيث يكون المتغير التابع هو التغير في فروق أسعار جهة الإصدار، بينما المتغير المستقل قد يكون إما التغير في أحد عوامل السوق أو متغيرًا وهميًا للقطاع و/أو المنطقة. والافتراض هو أن البيانات المتعلقة بالأسماء المستخدمة لتقدير النموذج تعمل بشكل مناسب على تمثيل الأسماء الموجودة في المحفظة، والمكون المتبقي الخاص يعكس أساس الاسم متعدد العوامل. وإذا كان النموذج يفتقر إلى عوامل تفسيرية منهجية أو كانت البيانات تعاني من خطأ في القياس، فإن البقايا ستُظهر مرونة غير متجانسة (يُمكن اختبارها من خلال اختباريْ وايت أو بروش بيغان) و/أو الارتباط التسلسلي (يُمكن اختباره من خلال اختباريْ داربن واتسون أو مضاعف لاغرانج)، و/أو الارتباط المقطعي العرضي (التجميع).