90.7	تحدد الفقرات من [91.7] إلى [95.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا وفقًا لما هو موضح في [4.7].
91.7	تُستخدم نفس تعريفات المجموعات لكل فئة من فئات المخاطر المتعلقة بمخاطر فيجا كما هو الحال بالنسبة لمخاطر دلتا.
92.7	لحساب الحساسيات المرجحة لمخاطر فيجا، يتم دمج مخاطر نقص السيولة في السوق ضمن تقييم مخاطر فيجا، من خلال تعيين آفاق سيولة مختلفة لكل فئة مخاطر، كما هو موضح في الجدول 13. كما تم تحديد وزن المخاطر لكل فئة مخاطر34 في الجدول 13.
آفاق السيولة التنظيمية، فئة مخاطر LH وأوزان المخاطر لكل فئة من فئات المخاطر جدول 13 فئة المخاطر LHفئة المخاطر أوزان المخاطر مخاطر معدل الفائدة العام 60 100% مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة 120 100% مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (محفظة تداول الارتباط) 120 100% مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (بدون محفظة تداول الارتباط) 120 100% الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمؤشرات) 20 77.78% الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والقطاعات الأخرى) 60 100% السلعة 120 100% صرف العملات الأجنبية 40 100%
93.7	لتجميع مواقف مخاطر GIRR من فيجا ضمن مجموعة، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl على النحو التالي، حيث:
	(1)	pkl (استحقاق الخيار) يساوي ? ، حيث:
		(a)	α يُضبط على 1%؛
		(b)	Tk (أو Tl) هو استحقاق الخيار الذي تشتق منه حساسية فيجا VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات و
	(2)	pkl(الاستحقاق الأساسي) يساوي ? ، حيث:
		(a)	α يُضبط على 1%؛ و
		(b)	Tku (أو Tlu) هو الاستحقاق الأساسي للخيار الذي تشتق منه الحساسية VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات بعد استحقاق الخيار.
95.7	لتجميع مواقف مخاطر فيجا عبر مجموعات مختلفة ضمن فئة مخاطر (مخاطر معدل الفائدة العام وبدون مخاطر معدل الفائدة العام)، يجب استخدام نفس معلمات الارتباط لـ γbc، كما هو محدد لارتباطات دلتا لكل فئة مخاطر في [39.7] إلى [89.7] لتجميع مخاطر فيجا (على سبيل المثال، يجب استخدام γbc = 50% لتجميع حساسيات مخاطر فيجا عبر مجموعات مخاطر معدل الفائدة العام المختلفة).

³⁴ يُحدّد وزن المخاطر لعامل خطر فيجا معين k (RW_k) بواسطة المعادلة RW_k = min ، حيث يتم تعيين RW∂ عند 55%؛ كما يتم تحديد فئة مخاطر LH_{لكل فئة مخاطر} في الجدول 13.