المرفق 1: المعايير التفصيلية للأهلية
| الرقم: 43041880 | التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 26 2021 - Dec 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right
| مستوى الشلال | أنواع المعاملات المؤهلة | الطرف الآخر المؤهل | الحد الأدنى لحجم المعاملة | الحد الأدنى لعدد المعاملات |
| المستوى 1 | ■ الودائع غير المضمونة بالريال السعودي بالجملة التي يتلقاها أو يجمعها البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية من طرف آخر مؤهل. ■ معاملات السوق المحلية الأولية والثانوية التي يقوم بها البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية حيث يقوم بجمع الأموال من خلال شهادات الإيداع (CDs) غير المضمونة والأوراق التجارية (CPs) حيث تكون هذه الأدوات المالية: مقومة بالريال السعودي؛ وتتم المعاملات في السوق المحلي السعودي؛ ويتم إصدارها من قِبل البنك نفسه المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. الاستثناءات: - الودائع المهيكلة - المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين فروع البنك المساهم ومقره الرئيسي). - الودائع غير المضمونة التي قدمها البنك المركزي ما لم ينصح صراحةً بخلاف ذلك وحيثما تم إجراء المعاملات بأسعار السوق. - المعاملات التي تم إجراؤها خارج فترة المراجعة المحددة. راجع قسم فترة المراجعة أدناه. - المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه. | ■ البنوك ■ البنوك المركزية المتوافقة مع الشريعة4 ■ الجهات الحكومية ذات الصلة (GREs) ■ المؤسسات المالية غير البنكية ■ الشركات وجميع قطاعات التجزئة (التي تستوفي الحد الأدنى المطلوب) | ■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة يوم واحد وأسبوع واحد وشهر واحد وثلاثة أشهر - الحد الأدنى لحجم المعاملات الفردية 10 ملايين ريال سعودي ■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر و12 شهرًا: ■ لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية. ■ -يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملات لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي. | ■ المعاملات مع طرفين آخرين مختلفين على الأقل، شريطة أن يتم إجراء معاملة واحدة مؤهلة فقط بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية خلال فترة المراجعة، ويتم استخدام تلك المعاملة الواحدة لتقديم طلب من المستوى 1. |
| المستوى 2 | ■ معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي (باستثناء تلك التي تتم مع البنك المركزي) والتي لها الأثر الاقتصادي لكون البنك المساهم هو المتلقي (أي المستفيد) للريال السعودي. جميع أنواع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي مسموح بها كضمانات في معاملات إعادة الشراء المؤهلة. الاستثناءات: - المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تُعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين البنوك المساهمة بين فروع البنوك المساهمة ومقرها الرئيسي). - معاملات معدل اتفاقية إعادة الشراء مع البنك المركزي. - المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه. | حسب المستوى 1 | حسب المستوى 1 | يمكن تقديم طلب من المستوى 2 باستخدام معاملة إعادة شراء واحدة مؤهلة. |
| المستوى 3 | رهنًا "بتغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي"، فإن المدخلات المقبولة للمستوى 3 التي يمكن استخدامها لتشكيل حكم الخبراء المستخدم لتحديد عرض من المستوى 3 هي5: ■ المعاملات التي لا تندرج ضمن نطاقات آجال الاستحقاق المحددة؛ ■ عمليات الاستيفاء/الاستقراء (بناءً على المعاملات في الأسواق الأساسية للمستوى 1 والمستوى 2)؛ ■ أدوات السوق الأخرى: مقايضات أسعار الفائدة، وأسعار عمليات سوق المال، واتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة/مقايضات الفترة الواحدة، ومقايضات اليوم الواحد، وأذونات البنك المركزي؛ ■ عوامل الاقتصاد الكلي (تغير السياسة النقدية، وتغير أسعار الفائدة الرئيسية في الاقتصادات الرئيسية، والبيانات الاقتصادية ذات الأهمية)؛ ■ الوضع الائتماني، أي تغيير منشور ويمكن التحقق منه في الوضع الائتماني للبنك؛ ■ العوامل الأخرى: العوامل التي يمكن إثباتها والتحقق منها، على النحو المتفق عليه مع فريق الامتثال والمخاطر لدى البنك المساهم. | |||
| يتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه على النحو التالي: | ||
| ■ | فترة المراجعة: عند تحديد المعاملات المؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، يجب على البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أولاً استخدام المعاملات التي تمت خلال آخر يوم عمل. إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة في آخر يوم عمل، يجوز للبنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تمديد الفترة إلى آخر يومي عمل. يمكن تكرار هذه العملية، مع تمديد الفترة بمقدار يوم عمل واحد في كل مرة، حتى يتم الحصول على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة أو حتى الوصول إلى خمسة أيام عمل كحد أقصى. | |
| ولتجنب أي لبس، يجب إكمال عملية المراجعة بيوم إضافي واحد في كل مرة (بحد أقصى 5 أيام عمل ورهنًا بأي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي) للمستوى 1 قبل انتقال البنك المساهم إلى المستوى 2. إذا تم العثور على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة خلال فترة المراجعة للمستوى 1، فسيتم استخدامها لتقديم طلب حتى في حالة وجود معاملات أحدث مؤهلة للمستوى 2. يُسمح للبنوك باستخدام مدخلات المستوى 3 دون أي قيود على الحد الأقصى لعدد أيام العمل. | ||
| ■ | تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي: لن تكون أي معاملة تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع معاملة مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2. ينطبق هذا أيضًا على المعاملات اليومية: أي معاملة تتم قبل تغيير سعر الفائدة الرئيسية خلال يوم عمل لن تكون معاملة مؤهلة. تطبق العملية التالية بعد تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسية: | |
| 1. | سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 1. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 2. | |
| 2. | سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 2. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 2 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 3. | |
| 3. | حيثما يتم إجراء معاملات من المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، سيتم إجراء كل من معاملات المستوى 1 المؤهلة وكذلك معاملات المستوى 1 التي كانت ستكون مؤهلة باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، عند الاستعانة بحكم الخبراء، لتحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أعلاه تحت عنوان "فترة المراجعة". سيتم بعد ذلك تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي. | |
| 4. | حيثما يتم إجراء معاملات المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، وإذا كان لا يوجد عدد كافٍ من معاملات المستوى 1 المؤهلة (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) لتقديم طلب، حتى عند تضمين المعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 1 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم إجراء كل من المعاملات المؤهلة للمستوى 2 والمعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 2 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية من أجل تحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان "فترة المراجعة"، بما في ذلك تعديل العلاوة على الائتمان المفصل أعلاه تحت عنوان "تعديل فارق الائتمان (المستوى 2)". لأغراض تطبيق حكم الخبراء، سيتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي. | |
| 5. | إذا لم تكن هناك معاملات كافية لكل من المستوى 1 والمستوى 2 بما في ذلك المعاملات التي حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم الاستعانة بحكم الخبراء دون غيره من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لتقديم طلب. | |
| 6. | حيثما يتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول في المستوى 3 كما هو موضح أعلاه، يجب ألا يتجاوز حجم التعديل حجم التغيير في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي، إلا إذا كان لدى البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أسباب قوية للاعتقاد بأن تعديلاً أكبر ضروري لضمان أن يكون العرض المقدَّم ممثلاً للظروف السوقية الحالية. في جميع الحالات التي يتم فيها الاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التعديلات على متوسط السعر المرجح بحجم التداول، يجب على البنك المساهم تسجيل جميع العوامل المستخدَمة في تحديد العرض المقدَّم، كما هو مفصل تحت عنوان "حكم الخبراء" أعلاه. | |
4 بما في ذلك ودائع البنك المركزي، ولكن فقط عندما يتم تداولها بأسعار السوق ويحددها البنك المركزي بغرض الشمول
5 يجب أن يُمثل المستوى 3 جانب العرض في السوق، ولكن يجب أن تتضمن طلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية المحددة وفقًا للمستوى 3 نسبة الفارق (انظر الجدول في القسم 2.2)