آلية احتساب المؤشر المرجعي السعودي (سايبور/سايبد)
الرقم: 430418800000 التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ۳۰۹۸٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ بخصوص سعر الإقراض ما بين البنوك(SAIBOR).
نفيدكم أنه استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وتماشياً مع المبادئ والتوصيات الدولية وأفضل الممارسات وللحفاظ على جودة وسلامة المؤشر المرجعي، فقد تقرر تحديث التعليمات الواردة في التعميم المذكور أنفاً لتتضمن تحسينات لآلية احتساب السايبور والسايبد، وعليه يتعين على البنوك الآتي:
- اعتماد الآلية المحدثة والتعليمات المرفقة لحساب المؤشر المرجعي.
- الالتزام بقواعد السلوك المحدثة المتفق عليها بين الجهة المسؤولة عن احتساب المؤشر المرجعي والبنوك المساهمة في احتسابه.
- القيام بكافة الترتيبات والمعالجات النظامية والتعاقدية اللازمة بما في ذلك ما يتعلق بالعقود القائمة والمسائل المالية والقانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية لتطبيق التعاريف والآلية المحدثة لاحتساب المؤشر المرجعي.
- القيام بمراجعة نماذج العقود والاتفاقيات وتحديثها بحسب الحاجة لتتضمن بنود وأحكام أكثر مرونة.
ويؤكد البنك المركزي على أن هذا التعميم لا يعفي البنوك من مسؤولية القيام بالمراجعة النظامية والقانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع العقود والاتفاقيات ذات الصلة، كما أنه يقع على عاتق البنك المعني المسؤولية الناتجة عن عدم التوصل إلى المعالجات أو التسويات اللازمة بشأن تلك العقود والاتفاقيات.
وعليه، مرافق تعليمات المؤشر المرجعي (سايبور / سايبد المحدثة، لتحل محل التعليمات الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م، علماً أن عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجي وفقاً للتوجهات البنك المركزي.
1. مقدمة
لضمان الاستمرار في الالتزام بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" وتطبيقه، صدرت تعليمات للبنوك في عام 2017 بتشكيل فريق عمل تقني (TWG) معنيُّ بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" تحت إشراف البنك المركزي. ويضم فريق العمل التقني ممثلين عن البنوك السعودية، وممثل عن الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي، وممثلين عن البنك المركزي. وقد كُلف أعضاء فريق العمل بتقييم مدى كفاءة واستقرار مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) الحالي، وتحديد مجالات التحسين.
التحسينات التي تم إجراؤها على مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية أدناه متوافقة مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن المؤشرات المرجعية المالية. واستندت هذه التحسينات إلى نتائج تقييم فريق العمل التقني للمنهجية الحالية ونتائج استبيانات البنوك المساهمة، والملاحظات الواردة من دراسة عامة أجرتها الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي بشأن التغييرات الرئيسية التي يتم إجراؤها على المنهجية ونتائج مرحلة الاختبار الذي أجرته الجهة الإدارية من أجل توضيح كفاءة أداء المنهجية المحسَّنة مقارنةً بالمنهجية الحالية لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.
أصدر البنك المركزي هذه التحسينات في إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر عن المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/02/22هـ.
تحل هذه المتطلبات محل المتطلبات السابقة الواردة في التعميم رقم (30986/67) الصادر بتاريخ 1440/05/17هـ.
2. تعريف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية
مؤشر سايبور - مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية ("سايبور") هو سعر عرض مرجعي يمكن للبنوك المساهمة في اللجنة أن تقترض بموجبه أموالاً غير مضمونة بالريال السعودي من بعضها البعض، مرتكزًا على المعاملات حيثما أمكن بالإضافة إلى تعديل نسبة الفارق المطبقة على المعاملات السابقة. يتم تطبيق منهجية التسعير المتتالي لتمكين نشر سعر الفائدة في مجموعة كبيرة من الظروف السوقية.
مؤشر سايبد - مؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية هو مؤشر يُمثل التكلفة الفعلية للتمويل بالجملة غير المضمون بالريال السعودي لمجموعة من البنوك المساهمة في اللجنة، ويرتكز على المعاملات حيثما أمكن. يتم تطبيق منهجية التسعير المتتالي لتمكين نشر سعر الفائدة في مجموعة كبيرة من الظروف السوقية.
3. منهجية حسابات البنوك
3.1 سيتم تحديد مؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية بناءً على طلبات البنوك المساهمة، باستخدام منهجية موحدة، كما هو ملخص أدناه.
طلبات مؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية طلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية المستوى 1 حيثما يكون لدى بنك مساهم في حساب مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية معاملات مؤهلة كافية متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) فقط متوسط السعر المرجح بحجم التداول بالإضافة إلى نسبة الفارق المستوى 2 حيثما يكون لدى بنك مساهم في حساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية معاملات مؤهلة غير كافية لتقديم طلب من المستوى 1 متوسط السعر المرجح بحجم التداول (بما في ذلك تعديل فارق الائتمان) متوسط السعر المرجح بحجم التداول (بما في ذلك تعديل فارق الائتمان) بالإضافة إلى نسبة الفارق المستوى 3 لا يمكن للبنوك المساهمة في حساب مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تقديم طلب من المستوى 3 إلا إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية لتقديم طلب من المستوى 1 أو المستوى 2. إذا كانت هناك معاملات مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، لكنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، يجب اتباع الإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي لأغراض المستوى 3.
وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي، سيقوم الخبراء بتقدير متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي كان سيتم حسابه لو حدثت معاملات غير مضمونة مؤهلة في آخر يوم عمل. وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي حددها البنك المركزي، سيقوم الخبراء بتقدير متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي كان سيتم حسابه لو حدثت معاملات غير مضمونة مؤهلة في آخر يوم عمل وسيتضمن ذلك نسبة الفارق
3.2
سيتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه وفي هذا المستند لاحقًا على النحو التالي:
■ نسبة الفارق: اعتبارًا من تاريخ هذا التعميم، ستبلغ نسبة الفارق 16 في المائة وستُمثل الفرق بين سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على مستوى جميع آجال الاستحقاق ذات الصلة للخمس سنوات الأخيرة من البيانات المتاحة للجمهور. سيتم تطبيق نسبة الفارق على كل طلب من أجل تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وستتم مراجعة ملاءمة مستوى نسبة الفارق بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع لجنة البنوك المساهمة وستُعدّل نسبة الفارق بناءً على موافقة البنك المركزي.
■ الحد الأقصى للفارق: قد تخضع نسبة الفارق لحد أقصى يتم تطبيقه وتحديده وفقًا لتقدير البنك المركزي إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. بعد تطبيق حد أقصى للفارق، يجب مراجعته بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع البنوك المساهمة وستُطبّق أو تُعدّل (حسب الاقتضاء) الحد الأقصى للفارق بناءًا على موافقة البنك المركزي.
■ تعديل فارق الائتمان (المستوى 2): يمكن ضمان معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي المقدمَّة في المستوى 2 بأي نوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي. عادةً ما يتم تسعير مثل هذه المعاملة المضمونة بسعر فائدة أقل من المعاملة غير المضمونة المماثلة. ومن أجل ضمان الاتساق مع طلبات المستوى 1 وهدف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، سيستعين البنك المساهم بحكم الخبراء لإضافة علاوة على الائتمان مناسبة إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي تم وضعه بناءً على معاملة (معاملات) إعادة الشراء المضمونة قبل تقديم طلب من المستوى 2. ولا يجوز الاستعانة بحكم الخبراء لأي غرض آخر عند تقديم طلب من المستوى 2 ويخضع لإجراءات التقديم ومتطلبات حفظ السجلات الموضحة تحت عنوان "حكم الخبراء" أدناه. كما يجب أن تعكس العلاوة على الائتمان طبيعة وجودة الائتمان للضمانات الإضافية المقدَّمة في معاملة (معاملات) إعادة الشراء وأن تساهم في تحديد سعر تقديم يعادل سعر المعاملة غير المضمونة.
■ يوم العمل: يُعرَّف "يوم العمل" لأغراض تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بأنه الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة من بداية فترة التقديم في يوم العمل السابق حتى بداية فترة التقديم في اليوم الحالي للتقديم.
■ حكم الخبراء:
- من خلال الاستعانة بحكم الخبراء، تتمتع البنوك المساهمة في اللجنة بالمرونة اللازمة لتحديد نهج حكم الخبراء الخاص بها.
- يجب توثيق نهج حكم الخبراء بشكل صحيح في إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية التي يطورها كل بنك مساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وتخضع إجراءات التقديم هذه لعمليات الحوكمة الداخلية المناسبة1. يتعين على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بإجراءات التقديم الخاصة به في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021 وبشكل سنوي على الأقل اعتبارًا من ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بأي تغيير كبير في إجراءات التقديم الخاصة به. وفي جميع الأحوال، سيُقدِّم البنك المساهم إخطارًا من خلال تقديم نسخة من إجراءات التقديم إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر2. عند تقديم إجراءات التقديم هذه إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر، يجب على كل بنك مساهم أن يُرفق بيانًا يفيد بأن النسخة المقدَّمة من إجراءات التقديم قد وافق عليها مجلس إدارته أو الجهة المفوضة من مجلس إدارته.
- يجب أن تكون إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والسجلات التي توضّح بالتفصيل العوامل والحكم المُتَّبَع في كل عرض يومي متاحة في جميع الأوقات لمشاركتها مع البنك المركزي و/أو الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر عند الطلب.
3.3 يتعين على البنوك المساهمة تنفيذ عملية يتولى بموجبها رئيس إدارة الأصول والمطلوبات (ALM) أو منصب مماثل في البنك (دون أن يكون له دور في تداول الملكية) مسؤولية طرح سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على أساس يومي على الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بشكل مستقل دون أي تدخل من أمين صندوق البنك أو نائب أمين الصندوق. ويتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للأفراد الذين يشغلون هذه المناصب وفقًا لمتطلباته المعممة بشأن تعيين الأفراد في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه باستخدام نموذج التعيين القياسي للكفاءة والملاءمة الذي يحدده.
3.4 يجب على البنوك المساهمة وضع إجراءات تقديم طلب معقولة وتنفيذها استنادًا إلى منهجيات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية المعمول بها. يجب أن تتضمن الإجراءات الشاملة لتقديم الطلب كحد أدنى ما يلي:
■ المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب الطلبات المقدَّمة
■ تسجيل مستوى التسعير المتتالي المستخدم لحساب الطلب؛
■ الإجراءات اللازمة للكشف عن طبيعة هذه المعاملات والمدخلات الحقيقية وتقييمها؛
■ السياسات التوجيهية والتفصيلية للاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التوثيق؛
■ الاحتفاظ بالتقارير والسجلات والوثائق الأساسية الداعمة للطلبات المقدَّمة؛
■ الإجراءات المطلوبة للتحقق من صحة المدخلات المؤهلة قبل تقديم الطلب، والإجراءات المطلوبة من كبار الموظفين لمراجعة المدخلات قبل التقديم.
3.5 ينبغي أن تتم الموافقة على إجراءات التقديم من قِبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله وينبغي تطبيقها بشكل متسق. يجب على كل بنك مساهم التأكد من قيام إدارة المراجعة الداخلية لديه بإجراء مراجعة سنوية للعمليات والمنهجيات وتقديم تقرير إلى الإدارة العليا للبنك المساهم المعني ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشأن الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
1 ولتجنب أي لبس، يجب أن توثق إجراءات تقديم الطلب الخاصة بكل بنك مساهم إجراءات تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية فيما يتعلق بمساهماته إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على النحو المفصّل في الفقرة 4.2 أدناه، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب التقديمات للمستويات 1 و2 و3 والسياسات التي توجه وتوضح بالتفصيل نهجه المتبع في الاستعانة بحكم الخبراء.
2 يجب تقديم نسخ من إجراءات التقديم الخاصة بكل بنك مساهم إلى: (1) البنك المركزي على عنوان البريد الإلكتروني و(2) الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على عنوان البريد الإلكتروني .4. الحد الأدنى لحجم المعاملة المؤهلة
يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم كل معاملة مؤهلة فردية 10 ملايين ريال سعودي لآجال اليوم الواحد، والأسبوع الواحد، والشهر الواحد، و3 أشهر وفقًا لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. بالنسبة إلى الآجال لمدة 6 أشهر و12 شهرًا وفقًا لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية لتكون مؤهلة ولكن يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملة (أي الحجم الإجمالي لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول للمستوى 1 أو المستوى 2) مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي حتى تكون قيمة متوسط السعر المرجح بحجم التداول مؤهلة لتقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.
5. معايير آجال استحقاق المعاملات
يتم حاليًا احتساب المؤشرات المرجعية المقدمة لعدد 6 آجال استحقاق
آجال الاستحقاق نطاق الاستحقاق المسموح به اليوم الواحد يوم عمل واحد، ويجب أن تتم المعاملة في يوم واحد الأسبوع الواحد 5 أيام عمل الشهر الواحد من 25 إلى 35 يومًا تقويميًا شاملاً 3 أشهر من 80 إلى 100 يوم تقويمي شاملة 6 أشهر من 150 إلى 210 أيام تقويمية شاملة 12 شهرًا من 330 إلى 390 يومًا تقويميًا شاملاً يمكن تضييق نطاقات التأهيل تدريجيًا مع زيادة عمق السوق.
6. فترة التداول والنشر
سيتم نشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستكون فترة التداول لجمع البيانات اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا من يوم العمل السابق وحتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم العمل الحالي. بعد ذلك، ستتمكن البنوك المساهمة من تقديم مساهماتها إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 11:50 صباحًا.
7. الحسابات النهائية والحساب المتوسط
في إطار المنهجية المحسَّنة، سيتم تطبيق معايير الحد الأدنى للمساهمة التالية.
المساهمات المستلمة عدد المساهمات المرتفعة المستبعدة عدد المساهمات المنخفضة المستبعدة 5 أو أكثر 2 2 4 أو أقل لا ينطبق لا ينطبق
■
في حالة استلام 5 مساهمات أو أكثر، سيتم تطبيق منهجية الاستبعاد حيث يتم استبعاد أعلى وأدنى مساهمتين لكل أجل استحقاق من الحساب، وبمجرد تطبيق منهجية الاستبعاد، سيتم حساب معدلات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية كمتوسط للمعدل المتبقي ونشرها لأقرب 5 خانات عشرية.
■ إذا تم استلام أقل من 5 مساهمات بحلول موعد نشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، فسيتم تطبيق الترتيب الاحتياطي الموضح أدناه.
الترتيبات الاحتياطية
■ إذا لم يتم استلام الحد الأدنى من 5 مساهمات بحلول الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فسيتم تطبيق ترتيب احتياطي. يؤدي تطبيق الترتيب الاحتياطي إلى تمديد فترة المساهمة لمدة 30 دقيقة من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية لقبول مساهمات إضافية من البنوك المساهمة التي لم تساهم.
■ إذا تم الوصول إلى الحد الأدنى من المساهمات بحلول الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فسيتم طرح المؤشر المرجعي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستتم إعادة نشر قيمة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لليوم السابق مع علامة تشير إلى إعادة النشر.
8. معايير البنوك المساهمة لتقديم الطلب وحفظ البيانات
الإجراءات المتوقعة من البنوك:
■ سيعكس تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية السعر الحقيقي للسيولة بالجملة غير المضمونة في سوق المملكة العربية السعودية.3
■ الإبقاء على السجلات والأدلة التي تدعم الأسعار المقدَّمة إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر.
■ في حالة حدوث تدهور كبير في الائتمان لأحد البنوك المساهمة في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية، سيقوم البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بمراجعة أهلية البنك المعني.
3 تُعرّف السيولة بالجملة على أنها تمويل غير مضمون بالريال السعودي من جميع المصادر للبنوك بآجال استحقاق أقل من سنة واحدة باستثناء ودائع التجزئة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال سعودي وحقوق الملكية.
9. تقديم التقارير إلى البنك المركزي
يتعين على البنوك المساهمة تقديم تقرير شهري عن معاملاتها بين البنوك باستخدام البيان الشهري لمؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية الصادر عن البنك المركزي (مرفق) في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر إلى BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.
المرفق 1: المعايير التفصيلية للأهلية
مستوى التسعير المتتالي أنواع المعاملات المؤهلة الطرف الآخر المؤهل الحد الأدنى لحجم المعاملة الحد الأدنى لعدد المعاملات المستوى 1 ■ الودائع غير المضمونة بالريال السعودي بالجملة التي يتلقاها أو يجمعها البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية من طرف آخر مؤهل.
■ معاملات السوق المحلية الأولية والثانوية التي يقوم بها البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية حيث يقوم بجمع الأموال من خلال شهادات الإيداع (CDs) غير المضمونة والأوراق التجارية (CPs) حيث تكون هذه الأدوات المالية:
مقومة بالريال السعودي؛
وتتم المعاملات في السوق المحلي السعودي؛
ويتم إصدارها من قِبل البنك نفسه المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.
الاستثناءات:
- الودائع المهيكلة
- المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين فروع البنك المساهم ومقره الرئيسي).
- الودائع غير المضمونة التي قدمها البنك المركزي ما لم ينصح صراحةً بخلاف ذلك وحيثما تم إجراء المعاملات بأسعار السوق.
- المعاملات التي تم إجراؤها خارج فترة المراجعة المحددة. راجع قسم فترة المراجعة أدناه.
- المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه.
■ البنوك
■ البنوك المركزية المتوافقة مع الشريعة4
■ الجهات الحكومية ذات الصلة (GREs)
■ المؤسسات المالية غير البنكية
■ الشركات وجميع قطاعات التجزئة (التي تستوفي الحد الأدنى المطلوب)
■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة يوم واحد وأسبوع واحد وشهر واحد وثلاثة أشهر - الحد الأدنى لحجم المعاملات الفردية 10 ملايين ريال سعودي
■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر و12 شهرًا:
■ لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية.
■ -يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملات لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي.
■ المعاملات مع طرفين آخرين مختلفين على الأقل، شريطة أن يتم إجراء معاملة واحدة مؤهلة فقط بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية خلال فترة المراجعة، ويتم استخدام تلك المعاملة الواحدة لتقديم طلب من المستوى 1.المستوى 2 ■ معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي (باستثناء تلك التي تتم مع البنك المركزي) والتي لها الأثر الاقتصادي لكون البنك المساهم هو المتلقي (أي المستفيد) للريال السعودي. جميع أنواع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي مسموح بها كضمانات في معاملات إعادة الشراء المؤهلة.
الاستثناءات:
- المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تُعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين البنوك المساهمة بين فروع البنوك المساهمة ومقرها الرئيسي).
- معاملات معدل اتفاقية إعادة الشراء مع البنك المركزي.
- المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه.
حسب المستوى 1 حسب المستوى 1 يمكن تقديم طلب من المستوى 2 باستخدام معاملة إعادة شراء واحدة مؤهلة. المستوى 3 رهنًا "بتغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي"، فإن المدخلات المقبولة للمستوى 3 التي يمكن استخدامها لتشكيل حكم الخبراء المستخدم لتحديد عرض من المستوى 3 هي5:
■ المعاملات التي لا تندرج ضمن نطاقات آجال الاستحقاق المحددة؛
■ عمليات الاستيفاء/الاستقراء (بناءً على المعاملات في الأسواق الأساسية للمستوى 1 والمستوى 2)؛
■ أدوات السوق الأخرى: مقايضات أسعار الفائدة، وأسعار عمليات سوق المال، واتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة/مقايضات الفترة الواحدة، ومقايضات اليوم الواحد، وأذونات البنك المركزي؛
■ عوامل الاقتصاد الكلي (تغير السياسة النقدية، وتغير أسعار الفائدة الرئيسية في الاقتصادات الرئيسية، والبيانات الاقتصادية ذات الأهمية)؛
■ الوضع الائتماني، أي تغيير منشور ويمكن التحقق منه في الوضع الائتماني للبنك؛
■ العوامل الأخرى: العوامل التي يمكن إثباتها والتحقق منها، على النحو المتفق عليه مع فريق الامتثال والمخاطر لدى البنك المساهم.
يتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه على النحو التالي:
■ فترة المراجعة: عند تحديد المعاملات المؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، يجب على البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أولاً استخدام المعاملات التي تمت خلال آخر يوم عمل. إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة في آخر يوم عمل، يجوز للبنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تمديد الفترة إلى آخر يومي عمل. يمكن تكرار هذه العملية، مع تمديد الفترة بمقدار يوم عمل واحد في كل مرة، حتى يتم الحصول على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة أو حتى الوصول إلى خمسة أيام عمل كحد أقصى.
ولتجنب أي لبس، يجب إكمال عملية المراجعة بيوم إضافي واحد في كل مرة (بحد أقصى 5 أيام عمل ورهنًا بأي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي) للمستوى 1 قبل انتقال البنك المساهم إلى المستوى 2. إذا تم العثور على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة خلال فترة المراجعة للمستوى 1، فسيتم استخدامها لتقديم طلب حتى في حالة وجود معاملات أحدث مؤهلة للمستوى 2.
يُسمح للبنوك باستخدام مدخلات المستوى 3 دون أي قيود على الحد الأقصى لعدد أيام العمل.
■ تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي: لن تكون أي معاملة تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع معاملة مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2. ينطبق هذا أيضًا على المعاملات اليومية: أي معاملة تتم قبل تغيير سعر الفائدة الرئيسية خلال يوم عمل لن تكون معاملة مؤهلة. تطبق العملية التالية بعد تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسية:
1. سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 1. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 2.
2. سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 2. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 2 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 3.
3. حيثما يتم إجراء معاملات من المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، سيتم إجراء كل من معاملات المستوى 1 المؤهلة وكذلك معاملات المستوى 1 التي كانت ستكون مؤهلة باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، عند الاستعانة بحكم الخبراء، لتحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أعلاه تحت عنوان "فترة المراجعة". سيتم بعد ذلك تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي.
4. حيثما يتم إجراء معاملات المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، وإذا كان لا يوجد عدد كافٍ من معاملات المستوى 1 المؤهلة (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) لتقديم طلب، حتى عند تضمين المعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 1 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم إجراء كل من المعاملات المؤهلة للمستوى 2 والمعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 2 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية من أجل تحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان "فترة المراجعة"، بما في ذلك تعديل العلاوة على الائتمان المفصل أعلاه تحت عنوان "تعديل فارق الائتمان (المستوى 2)". لأغراض تطبيق حكم الخبراء، سيتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي.
5. إذا لم تكن هناك معاملات كافية لكل من المستوى 1 والمستوى 2 بما في ذلك المعاملات التي حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم الاستعانة بحكم الخبراء دون غيره من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لتقديم طلب.
6. حيثما يتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول في المستوى 3 كما هو موضح أعلاه، يجب ألا يتجاوز حجم التعديل حجم التغيير في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي، إلا إذا كان لدى البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أسباب قوية للاعتقاد بأن تعديلاً أكبر ضروري لضمان أن يكون العرض المقدَّم ممثلاً للظروف السوقية الحالية. في جميع الحالات التي يتم فيها الاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التعديلات على متوسط السعر المرجح بحجم التداول، يجب على البنك المساهم تسجيل جميع العوامل المستخدَمة في تحديد العرض المقدَّم، كما هو مفصل تحت عنوان "حكم الخبراء" أعلاه.
4 بما في ذلك ودائع البنك المركزي، ولكن فقط عندما يتم تداولها بأسعار السوق ويحددها البنك المركزي بغرض الشمول
5 يجب أن يُمثل المستوى 3 جانب العرض في السوق، ولكن يجب أن تتضمن طلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية المحددة وفقًا للمستوى 3 نسبة الفارق (انظر الجدول في القسم 2.2)التقرير الشهري لـ SAMA SAIBOR/SAIBID
الإرشادات التوجيهية
كيفية إعداد تقرير البيانات نطاق الدمج يتم طلب المعلومات على مستوى كل بنك محلي مستقل. التاريخ المرجعي
يجب أن يكون التاريخ المرجعي يوم 30 أو 31 من كل شهر.
اكتمال التحليل
يُرجى تقديم إجاباتك في الخلايا ذات الصلة في ملف Excel دون تعديل تنسيق القوالب.
المعلومات الكميّة
يجب أن تكون الإجابات الكميّة بالمبالغ محسوبة بآلاف الريالات. يجب تضمين مدخلات البنك في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية كل يوم في جميع علامات التبويب "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" و"سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" و"معلومات أخرى"
المعلومات النوعية
يُرجى تقديم إجابات محددة على الأسئلة النوعية بمستوى تفصيل كافٍ لتحقيق أهداف البيان.
البيانات النموذجية
لقد عرضنا مثالاً نموذجيًا لتوضيح كيفية ملء البيان.
الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم
يُرجى الرجوع إلى تعميم البنك المركزي الخاص بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية للحصول على تفاصيل تقارير تقديم الطلب التي يمكن الاطلاع عليها تحت عنوان "تقديم التقارير إلى البنك المركزي"
الموعد النهائي لتقديم الطلبات
5 أيام عمل
اسم البنك فترة اجراءات الإبلاغ
معاملات الإقراض بين البنوك بالريال السعودي (مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية)تاريخ التداول معدل المعاملات اسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) تاريخ أجل الاستحقاق المدة بعدد الأيام مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب 21/05/29 100,000 1.10 بنك ABC 21/05/30 1 1.25 اسم البنك فترة اجراءات الإبلاغ معاملات الاقتراض بين البنوك بالريال السعودي (سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية)
تاريخ التداول معدل المعاملات اسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) تاريخ أجل الاستحقاق المدة بعدد الأيام مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب 21/05/29 100,000 0.75 بنك ABC 21/05/30 1 0.80 اسم البنك فترة إجراءات الإبلاغ أدرِج جميع معاملات البيع/الشراء التي تمت بسعر العرض/الطلب الذي يقدمه البنك
التاريخ مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة عدد المعاملات اسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) السعر المعروض أجل الاستحقاق (عدد الأيام) أسباب عدم إتمام المعاملات 21/05/29 1.25 1 بنك ABC 1.30 100,000 30 العملاء يتفاوضون على سعر أقل 21/05/29 1.25 2 بنك CBA 1.45 50,000 90 لا توجد فوائد لمدة 90 يومًا 21/05/29 1.25 4 بنك DEF 1.25 50,000 7 العملاء يطلبون سعر فائدة أقل من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية التاريخ مدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة عدد المعاملات اسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي) السعر المعروض أجل الاستحقاق (عدد الأيام) أسباب عدم إتمام المعاملات 21/05/29 0.90 1 بنك ABC 0.90 75,000 60 البنوك ترفض تقديم عروض بسعر فائدة مساوٍ لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.