الملحق 1: نماذج من مؤشرات الإنذار المبكر
| الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
ما يلي هو للأغراض التوضيحية فقط وليس مقصودًا أن يكون توجيهيًا، كما هو مذكور في قواعد إدارة القروض المتعثرة، يجب على البنوك إنشاء إشارات إنذار مبكر مناسبة لمحفظتها:
| مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الخارجية | |
| زيادة في الدين والضمانات في بنوك أخرى | |
| تصنيفات متأخرة أو أخرى من القروض المتعثرة في بنوك أخرى | |
| عجز الضامن | |
| الدين في السجل المركزي الخاص (إن وجد) | |
| إجراءات قانونية | |
| مصادر خارجية | إفلاس |
| تغييرات في هيكل الشركة (مثل الاندماج، تخفيض رأس المال) | |
| التصنيف الخارجي المعين والاتجاهات | |
| معلومات سلبية أخرى بشأن العملاء/المتعاملين الرئيسيين للمدين/الموردين | |
| مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الداخلية | |
| اتجاه سلبي في التصنيف الداخلي | |
| أرصدة غير ظاهرة في الحساب الجاري / أرصدة أقل في حساب الهامش / أموال ذات صافي سلبي | |
| تغيير كبير في ملف السيولة | |
| نسبة الالتزامات (مثل: حقوق الملكية/الإجمالي < 5% أو 10%) | |
| عدد الأيام المتأخرة | |
| الشركات | عدد الأشهر التي تم تجاوز السحب على المكشوف فيها |
| الربح قبل الضرائب/الإيرادات (مثل: النسبة < -1%) | |
| خسائر مستمرة | |
| تجاوز مستمر في الخصم على الأوراق التجارية | |
| انخفاض في حجم الأعمال | |
| تقليص خطوط الائتمان المتعلقة بالمستحقات التجارية (مثل: التغير السنوي، المتوسط 3 شهور/المتوسط 1 سنة) | |
| تقليص غير متوقع في خطوط الائتمان غير المسحوبة (مثل: المبلغ غير المسحوب/إجمالي خط الائتمان) | |
| اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي | |
| اتجاه سلبي في احتمالية العجز و/أو التصنيف الداخلي | |
| القسط الشهري للقرض العقاري > X مرة من رصيد الائتمان | |
| أيام التأخير في القرض العقاري والقروض الاستهلاكية | |
| انخفاض في الرصيد الائتماني > 95% خلال الستة أشهر الماضية | |
| متوسط إجمالي الرصيد الائتماني < 0.05% من إجمالي رصيد الدين | |
| التعرضات التي تم تأجيلها | |
| الجنسية ومعدلات الخسارة التاريخية ذات الصلة | |
| الأفراد / أصحاب المشاريع الفردية | انخفاض في الرواتب خلال الثلاثة أشهر الماضية |
| البطالة | |
| متأخرات مبكرة (مثل: 5-30 يومًا من المتأخرات، حسب نوع المحفظة/المستفيد) | |
| تقليص في التحويلات البنكية في الحسابات الجارية | |
| زيادة في نسبة قسط القرض مقارنة بالراتب | |
| عدد الأشهر التي تم تجاوز السحب على المكشوف فيها | |
| اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي | |
| اتجاه سلبي في احتمالية العجز و/أو التصنيف الداخلي | |
| إشارات الإنذار المبكر على مستوى المحفظة/القطاع | |
| توزيع الحجم ومستوى التركيز | |
| توزيع المحفظة | أعلى X (مثل: 10) مجموعات من المستفيدين المتصلين ومؤشرات المخاطر ذات الصلة |
| توزيع فئات الأصول | |
| تحليل حسب الصناعة، القطاع، أنواع الضمانات، الدول، التواريخ، إلخ. | |
| معايير المخاطر | تطور احتمالية العجز/نسبة الخسارة (بشكل عام و لكل قطاع) |
| توقعات واحتمالات العجز | |
| قروض متعثرة | |
| أحجام واتجاهات مخصصات المخاطر الكبيرة على المستوى الفردي | |
| حالة القروض المتعثرة/إعادة الهيكلة/الحجز | حجم القروض المتعثرة حسب الفئة (>90 يومًا متأخرة، إلخ.) |
| حجم إعادة الهيكلة والتجزئة (إعادة الهيكلة، التمديد القسري، تعديلات أخرى، تأجيلات، >90 يومًا متأخرة، مخصصات خسائر القروض) | |
| الأصول المحجوزة بالنسبة لإجمالي القروض | |
| نسبة القروض المتعثرة بدون الأصول المحجوزة | |
| إشارات الإنذار المبكر حسب نوع المستفيدين /القطاعات المحددة | |
| عام | بيانات المؤشر القابلة للتخصيص (الناتج المحلي الإجمالي، أسواق الأسهم، أسعار السلع، أسعار CDS، إلخ.) |
| العقارات | مؤشرات متعلقة بالعقارات (القطاع، المنطقة، المدن، المناطق الريفية، إلخ.) |
| تقييمات سوق الإيجارات والتغييرات المتوقعة في القيمة السوقية | |
| الطيران | مؤشرات محددة لشركات الطيران (حمولة الركاب، الإيرادات لكل راكب، إلخ.) |
| الطاقة | بيانات المؤشر حول مصادر الطاقة البديلة الإقليمية (مثل: كميات الرياح، إلخ.) |
| نظام جمع المعلومات حول المخاطر التقنية أو السياسية المحتملة في مجال الطاقة | |