الملحق 1: نماذج من مؤشرات الإنذار المبكر
| الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
فيما يلي توضيح لأغراض استرشادية وليست إلزامية، كما هو مذكور في قواعد إدارة القروض المتعثرة، يجب على البنوك إنشاء نظام مؤشرات إنذار مبكرة مناسبة لمحفظتها:
| مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الخارجية | |
| زيادة في الدين والضمانات في بنوك أخرى | |
| الديون المتأحرة أو التصنيفات الأخرى المتعثرة في بنوك أخرى | |
| تخلف الضامن عن السداد | |
| الدين في السجل المركزي الخاص (إن وجد) | |
| الإجراءات القانونية | |
| المصادر الخارجية | إفلاس |
| تغييرات في هيكل الشركة (مثل الاندماج، تخفيض رأس المال) | |
| التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات | |
| معلومات سلبية أخرى بشأن العملاء الرئيسيين/ الأطراف الأخرى للمدينين/الموردين | |
| مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الداخلية | |
| اتجاه سلبي في التقييم الداخلي | |
| الأرصدة غير الظاهرة في الحساب الجاري / أرصدة أقل في حساب الهامش / الأموال الخاصة السلبية | |
| تغيير كبير في ملف السيولة | |
| الرفع المالي الالتزامات (مثل: نسبة الأسهم /الإجمالي < 5% أو 10%) | |
| عدد الأيام المتأخرة عن السداد | |
| الشركات | عدد الأشهر التي تم فيها استخدام السحب على المكشوف / تجاوز السحب على المكشوف |
| الربح قبل الضرائب/الإيرادات (مثل: النسبة < -1%) | |
| الخسائر المستمرة | |
| التجاوز المستمر في الخصم على الأوراق التجارية | |
| الانخفاض في الإيرادات | |
| تقليص حدود الائتمان المتعلقة بالمستحقات التجارية (مثل: التغير السنوي، المتوسط المتحرك لمدة 3 شهور/ 1 سنة) | |
| تخفيض غير متوقع في حدود الائتمان غير المسحوبة (مثل: المبلغ غير المسحوب/إجمالي الحد الائتماني) | |
| اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي | |
| اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي | |
| القسط الشهري للقرض العقاري > X مرات من رصيد الائتمان | |
| أيام التأخير في القرض العقاري والقروض الاستهلاكية | |
| انخفاض في الرصيد الائتماني > 95% خلال الستة أشهر الماضية | |
| متوسط إجمالي الرصيد الائتماني < 0.05% من إجمالي رصيد الدين | |
| حالات التعرض للمخاطر التي تم تأجيلها | |
| الجنسية ومعدلات الخسارة التاريخية ذات الصلة | |
| الأفراد / أصحاب الأعمال الفردية | انخفاض في الرواتب خلال الثلاثة أشهر الماضية |
| البطالة | |
| متأخرات مبكرة (مثل: 5-30 يومًا من التأخير، اعتمادًا على نوع المحفظة/المستفيد) | |
| الانخفاض في التحويلات البنكية في الحسابات الجارية | |
| زيادة في نسبة قسط القرض مقارنة بالراتب | |
| عدد الأشهر التي تم تجاوز السحب على المكشوف فيها | |
| اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي | |
| اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي | |
| مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المحفظة / التقسيم | |
| توزيع الحجم ومستوى التركيز | |
| توزيع المحفظة | أعلى X (مثل: 10) مجموعات من المستفيدين المرتبطين ومؤشرات المخاطر ذات الصلة |
| توزيع فئات الأصول | |
| تحليل حسب الصناعة، القطاع، أنواع الضمانات، البلدان، فترات الاستحقاق، إلخ. | |
| معايير المخاطر | تطور احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (بشكل عام وفقَا للقطاع) |
| توقعات وتنبؤات احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد | |
| القروض المتعثرة | |
| أحجام واتجاهات مخصصات المخاطر الكبيرة على المستوى الفردي | |
| حالة القروض المتعثرة / إعادة الهيكلة/ الحجز | حجم القروض المتعثرة حسب الفئة (>90 يومًا متأخرة، إلخ.) |
| حجم إعادة الهيكلة والتقسيم (التسوية، التمديد القسري، تعديلات أخرى، تأجيلات، >90 يوم تأخير، خسائر القروض المحتملة) | |
| الأصول المحجوزة كنسبة من القروض الإجمالية | |
| نسبة القروض المتعثرة دون الأصول المحجوزة | |
| مؤشرات الإنذار المبكر حسب نوع المستفيدين /القطاعات المحددة | |
| عام | بيانات المؤشر القابلة للتخصيص (الناتج المحلي الإجمالي، أسواق الأسهم، أسعار السلع، أسعار مقايضات الائتمان، إلخ.) |
| العقارات | مؤشرات متعلقة بالعقارات (القطاع، المنطقة، المدن، المناطق الريفية، إلخ.) |
| تقييمات سوق الإيجارات والتغييرات المتوقعة في القيمة السوقية | |
| الطيران | مؤشرات محددة لشركات الطيران (حمولة الركاب، الإيرادات لكل راكب، إلخ.) |
| الطاقة | بيانات المؤشرات حول مصادر الطاقة البديلة الإقليمية (مثل: كميات الرياح، إلخ.) |
| نظام جمع المعلومات عن الأخطار التقنية أو السياسية المحتملة في مجال الطاقة | |