Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

41.14	متطلبات رأس المال الكلية (غير رسوم مخاطر التخلف عن السداد) لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة لنهج النماذج الداخلية (أي مكاتب التداول التي تجتاز متطلبات الاختبار المبدئي والتي تم إدراجها في المنطقة الخضراء أو الصفراء (CA) لاختبار نسب الربح والخسارة في [12.43] إلى [12.45]) تساوي الحد الأقصى لأحداث ملاحظة ومتوسط مرجح للأيام الـ60 السابقة التي قيست بمضاعف وتُحسب على النحو التالي حيث العجز المتوقع المنهجي "SES" هو مقياس رأس المال التنظيمي الكلي لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج غير القابلة للنموذج غير القابلة للنمذجة.
42.13	يتم تثبيت عامل المضاعفة MC عند 1.5 ما لم يتم يعينه البنك المركزي عند مستوى أعلى ليعكس إضافة زيادة نوعية و/أو زيادة الاختبار المبدئي وفقًا للاعتبارات التالي.
	(1)	يجب على البنوك أن تضيف إلى هذا العامل "زيادة" ترتبط مباشرةً بالأداء اللاحق للنموذج، وبالتالي تقديم حافز إيجابي مدمج للحفاظ على الجودة التنبؤية للنموذج.
	(2)	بالنسبة إلى زيادة الاختبار المبدئي، ستتراوح الزيادة من 0 إلى 0.5 بناءً على نتيجة الاختبار لمعدل القيمة المعرضة للخطر يوميًا للبنك عند النسبة المئوية 99 بناءً على الملاحظات الحالية حول المجموعة الكاملة من عوامل الخطر (VaRFC).
	(3)	إذا كانت نتائج الاختبار المبدئي مرضية واستوفى البنك جميع المعايير النوعية المنصوص عليها في [10.5] إلى [10.16] فقد يكون عامل الزيادة صفرًا. [12] يعرض بالتفصيل النهج الذي سيتم تطبيقه للاختبار المبدئي وعامل الزيادة.
	(4)	يتم تحديد عامل الزيادة للاختبار المبدئي بناءً على الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج الاختبار مقابل الربح والخسارة الفعلية (APL) والافتراضية (HPL) كما هو موضح في [12].
43.13	إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (ACRtotal) يساوى إجمالي متطلبات رأس المال لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (IMAG,A = CA + DRC) بالإضافة إلى متطلبات رأس المال للنهج الموحد لمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية(Cu). إذا كان هناك مكتب تداول مؤهل واحد على الأقل في المنطقة الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية، ستتم إضافة رسوم إضافية لرأس المال. يقتصر تأثير الرسوم الإضافية لرأس المال على الصيغة التالية:
44.13	لأغراض حساب متطلبات رأس المال، يتم تطبيق اختبار أهلية عامل الخطر واختبار الربح والخسارة الفعلية والاختبار المبدئي على مستوى مكتب التداول على أساس ربع سنوي لتحديث قابلية نمذجة عوامل الخطر والتصنيف المكتبي إلى المنطقة للمناطق الخضراء والصفراء والحمراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث فترة الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة (ER،C وER،S) على أساس ربع سنوي. يجب أن تكون التواريخ المرجعية لإجراء الاختبارات وتحديث فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط واختيار مجموعة عوامل الخطر المخفضة متسقة. يجب أن تعكس البنوك تحديثات فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة بالإضافة إلى نتائج الاختبار في حساب متطلبات رأس المال في الوقت المناسب. يجب حساب متوسطات 60 يومًا السابقة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية IMCC، العجز المتوقع المنهجي SES) و/أو 12 أسبوعًا على التوالي (رسوم مخاطر التخلف عن السداد) فقط في نهاية الربع السنوي لغرض حساب متطلبات رأس المال.
45.13	يتم احتساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين رسوم رأس المال الموحدة المجمعة (SAG,A) ورسوم رأس المال الداخلية المجمعة القائمة على النماذج (IMAG,A = CA + DRC) مضروبة في عامل k. لتحديد إجمالي رسوم رأس المال، تؤخذ في الاعتبار المراكز في جميع مكاتب التداول في المنطقة الخضراء أو الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. ويكون الحد الأدنى للرسوم الإضافية لرأس المال هو صفر. في المعادلة التالية:
	(1)	k = 0.5×;
	(2)	SAi يشير إلى متطلبات رأس المال الموحدة لجميع وظائف مكتب التداول "i"؛
	(3)	i ∈ A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الصفراء؛
	(4)	i ∈ G, A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الخضراء أو الصفراء.
46.13	الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل في الفقرة 12.5.