هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.7
يتم استخدام حساسيات الأدوات المالية لقائمة محددة من عوامل الخطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء. يتم حساب الأوزان الترجيحية حسب المخاطر لهذه الحساسيات ثم تجميعها، أولاً داخل مجموعات المخاطر (عوامل الخطر ذات الخصائص المشتركة) ثم عبر مجموعات ضمن نفس فئة المخاطر على النحو المحدد في [8.7] إلى [14.7]. فيما يلي المصطلحات المستخدمة في طريقة الحساسيات:
خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (محفظة تداول الارتباط أو CTP)
(هـ)
خطر الأسهم
(و)
خطر السلع الأساسية
(ز)
خطر الصرف الأجنبي
(2)
عامل الخطر: المتغيرات (على سبيل المثال سعر الأسهم أو فترة الاستحقاق لمنحنى سعر الفائدة) التي تؤثر على قيمة الأداة كما هو محدد في [8.7] إلى [14.7]
(3)
المجموعة: مجموعة من عوامل الخطر التي يتم تجميعها معًا حسب الخصائص المشتركة (مثل جميع فترات استحقاق منحنيات أسعار الفائدة لنفس العملة) على النحو الموصوف في [39.7] إلى [89.7].
(4)
مركز الخطر: جزء من أخطار الأداة ذو صلة بعامل المخاطرة. منهجيات حساب مراكز الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء موصوفة في[3.7] إلى [5.7] و[15.7] إلى [26.7].
(أ)
بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا، فإن مركز الخطر هو حساسية لعامل الخطر.
(ب)
بالنسبة لخطر الانحناء، يعتمد مركز الخطر على الخسائر الناجمة عن سيناريوهين للتحمل.
(5)
متطلب رأس المال للمخاطر: مقدار رأس المال الذي ينبغي للبنك الاحتفاظ به نتيجة للمخاطر التي يتحملها؛ ويتم حسابه كمجموع مراكز الخطر أولاً على مستوى المجموعة، ثم عبر المجموعات داخل فئة المخاطر المحددة لطريقة الحساسيات كما هو موضح في [3.7] إلى [7.7].
