يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
4.6
متطلب رأس المال للنهج الموحد هو مجموع بسيط لثلاثة مكونات: متطلب رأس المال بموجب طريقة الحساسيات، ومتطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) وإضافة المخاطر المتبقية (RRAO).
(1)
يجب حساب متطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات من خلال تجميع ثلاثة مقاييس للمخاطر - دلتا وفيغا والانحناء، على النحو المحدد في[7]:
(أ)
دلتا: مقياس للمخاطر يعتمد على حساسيات الأداة لعوامل الخطر التنظيمية دلتا.
(ب)
فيغل: مقياس للمخاطر يعتمد على الحساسيات لعوامل الخطر التنظيمية فيغا.
(ج)
الانحناء: مقياس للمخاطر يقيس المخاطر المتزايدة تدريجيًا التي لا يرصدها مقياس المخاطر دلتا لتغيرات الأسعار في أحد الخيارات. يعتمد خطر الانحناء على سيناريوهين للتحمل يضمنان صدمة صاعدة وصدمة هابطة لكل عامل خطر تنظيمي.
(د)
تحدد مقاييس المخاطر الثلاثة المذكورة أعلاه الأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على حساسيات عوامل الخطر التنظيمية. يتم تجميع الحساسيات المرجحة بالمخاطر باستخدام معلمات الارتباط المحددة لرصد فوائد التنويع بين عوامل الخطر بهدف حساب متطلبات رأس المال الإجمالية. من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب على البنك حساب ثلاث قيم لمتطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات بناءً على ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمات الارتباط على النحو الموصوف في[6.7] و [7.7]].
(2)
يرصد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لدى الأدوات الخاضعة لمخاطر الائتمان المنصوص عليها في [2.8]. تتم معايرته على أساس معالجة مخاطر الائتمان في الدفتر المصرفي من أجل تقليل التناقض المحتمل في متطلبات رأس المال لتعرضات مماثلة لمخاطر في جميع أنحاء البنك. يُسمح ببعض الاعتراف بالتحوط لأنواع مماثلة من التعرضات (الشركات، والجهات السيادية، والحكومات المحلية/البلديات).
(3)
يدرك البنك المركزي أنه لا يمكن رصد جميع مخاطر السوق في النهج المعياري، حيث قد يتطلب ذلك وجود نظام معقد من دون مسوغ. لذا تم إضافة المخاطر المتبقية لضمان وجود تغطية كافية لمخاطر السوق للأدوات المحددة في [2.9]. طريقة حساب إضافة المخاطر المتبقية منصوص عليها في [8.9].
