العوائد الاحترازية لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر
العوائد الاحترازية - 1 ملخص فئات الالتزامات ومعاملات التمويل المستقر المتاح (ASF) المرتبطة بها
يلخص الجدول رقم 1 أدناه مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح (ASF), والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.
الجدول 1
مكونات فئات التمويل المستقر المتاح (ASF) عامل التمويل المستقر المتاح المبلغ الأساسي مبلغ التمويل المستقر المتاح 1 إجمالي رأس المال التنظيمي (باستثناء أدوات الشق الثاني (Tier 2) التي تقل مدة استحقاقها المتبقية عن سنة واحدة)
100% 2 أدوات رأس المال الأُخرى والالتزامات التي لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر
100% 3 الودائع المستقرة غير محددة الأجل (تحت الطلب) والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ يقل عن سنة واحدة والمقدّمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة
95% 4 الودائع الأقل استقرارًا غير محددة الأجل والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ يقل عن سنة واحدة والمقدّمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة
90% 5 التمويل الذي يقل أجل استحقاقه المتبقي عن سنة واحدة والمقدّم من عملاء الشركات غير المالية
50% 6 الودائع التشغيلية
50% 7 التمويل الذي يقل أجل استحقاقه المتبقي عن سنة واحدة والمقدّم من الحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية
50% 8 مصادر التمويل الأُخرى التي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التمويل المقدّم من البنوك المركزية والمؤسسات المالية
50% 9 جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأُخرى غير المدرجة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك الالتزامات التي ليس لها أجل استحقاق محدد (مع معالجة خاصة للالتزامات الضريبية المؤجلة وحصص الأقلية)
0% 10 الالتزامات المشتقة بعد تقاصها مع الأصول المشتقة، في حال كانت الالتزامات المشتقة أكبر من الأصول المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر
0% 11 المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع
0% المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح XXX العوائد الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها
يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها
الجدول رقم 2
مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب
معامل التمويل المستقر المطلوب
المبلغ الأساسي
مبلغ التمويل المستقر المطلوب
1. العملات المعدنية والأوراق النقدية
0% 2. جميع احتياطات البنك المركزي
0% 3. جميع الالتزامات على البنوك المركزية التي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر
0% 4. المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع
0% 5. الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي
5% 6. القروض غير المرهونة المقدمة إلى المؤسسات المالية التي لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي ستة أشهر، والمضمونة بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.) وكان لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمانات المستلمة طوال فترة القرض بحرية
10% 7. جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة إلى المؤسسات المالية التي لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه
15% 8. الأصول غير المرهونة من المستوى 2A 15% 9. الأصول غير المرهونة من المستوى 2B (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 2B لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي- ضمن فئة الأوراق المالية التي التي لا تندرج تحت تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2B، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه 50% 10. الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المرهونة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة 50% 11. القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية التي تتراوح آجال استحقاقها المتبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة 50% 12. الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية 50% 13. جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ يقل عن سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) 50% 14. التمويل العقاري السكني غير المرهون الذي له أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر, مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج المعياري 65% 15. القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد 65% 16. النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية, والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التعثر لمركز مقاصة مركزي (CCP) 85% 17. القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن مخاطر أكبر من 35% بموجب النهج المعياري, والتي لها آجال استحقاق متبقية تعادل سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدّمة للمؤسسات المالية 85% 18. الأوراق المالية غير المرهونة والتي لا تكون في حالة تعثر, وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA), ولها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر, بالإضافة إلى الأسهم المتداولة في سوق الأسهم 85% 19. السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب 85% 20. جميع الأصول المرهونة لمدة سنة واحدة أو أكثر 100% 21. الأصول المشتقة بعد تقاصها مع الالتزامات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من الالتزامات المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر 100% 22. %20 من الالتزامات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لفقرة "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7 100% 23. جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك القروض المتعثرة، القروض المقدّمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر،الأسهم غير المتداولة في سوق الأسهم، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح في الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة. 100% المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب
XXX العوائد الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها
الجدول رقم 3
فئة التمويل المستقر المطلوب (RSF) عامل التمويل المستقر المطلوب المبلغ الأساسي مبلغ التمويل المستقر المطلوب التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل
5% من الجزء غير المسحوب حاليًا
التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:
حدّد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19
•
التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط
•
الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد)
•
الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري
•
الالتزامات غير التعاقدية مثل
-
الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة
-
المنتجات المالية المركبة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل سندات ذات سعر فائدة قابل للتعديل وسندات ذات سعر فائدة متغير عند الطلب (VRDNs)
-
الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة
المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب
Xxx 19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير معاملات التمويل المستقر المطلوب (RSF) المناسبة.
النموذج الاحترازي – 4
يُعرَّف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح (ASF) بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب (RSF). ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100% بشكل مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والالتزامات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية.
مبلغ التمويل المستقر المتاح
أكبر من أو يساوي ≥ 100%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبلغ التمويل المستقر المطلوب