Skip to main content
  • 5. أدوات المراقبة المتعلقة بالسوق

    • أ. الهدف

      214. يمكن استخدام بيانات السوق ذات التردد العالي مع وجود تأخير زمني قليل أو معدوم كمؤشرات إنذار مبكر في مراقبة الصعوبات المحتملة في السيولة لدى البنوك.
       
    • ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس

      215. على الرغم من وجود العديد من أنواع البيانات المتاحة في السوق، يمكن للجهات الرقابية مراقبة البيانات على المستويات التالية للتركيز على الصعوبات المحتملة في السيولة:
       
      1.معلومات على مستوى السوق ككل
       
      2.معلومات عن القطاع المالي
       
      3.معلومات خاصة بالبنك
       
      • 1. معلومات على مستوى السوق ككل

        216. يمكن للجهات الرقابية مراقبة المعلومات المتعلقة بالمستوى المطلق واتجاه الأسواق الرئيسية والنظر في تأثيرها المحتمل على القطاع المالي والبنك المحدد. تعتبر معلومات السوق على نطاق واسع ضرورية أيضًا عند تقييم الافتراضات التي تستند إليها خطة تمويل البنك.
         
        217. تشمل معلومات السوق القيمة التي يمكن مراقبتها، على سبيل المثال لا الحصر، أسعار الأسهم (أي أسواق الأسهم العامة والمؤشرات الفرعية في الولايات القضائية المختلفة ذات الصلة بأنشطة البنوك الخاضعة للإشراف)، أسواق الدين (أسواق المال، الأوراق المالية متوسطة الأجل، الديون طويلة الأجل، المشتقات، أسواق السندات الحكومية، مؤشرات فروق الائتمان ، إلخ)؛ أسواق الصرف الأجنبي، أسواق السلع، والمؤشرات المتعلقة بمنتجات معينة، مثل بعض المنتجات المُورقة (مثل ABX).
         
      • 2. معلومات عن القطاع المالي

        218. لمتابعة ما إذا كان القطاع المالي ككل يعكس تحركات السوق الأوسع أو يواجه صعوبات، تشمل المعلومات التي يجب مراقبتها بيانات أسواق الأسهم وأسواق الدين للقطاع المالي بشكل عام وللفئات الفرعية المحددة من القطاع المالي، بما في ذلك المؤشرات.
         
      • 3. معلومات خاصة بالبنك

        219. لمراقبة ما إذا كان السوق يفقد الثقة في مؤسسة معينة أو قد حدد مخاطر في تلك المؤسسة، من المفيد جمع معلومات حول أسعار الأسهم، فروق أسعار مقايضات الائتمان (CDS)، أسعار التداول في أسواق المال، وضع تجديد التمويلات وأسعار التمويل لفترات مختلفة، وسعر/عائد سندات البنك أو الديون الثانوية في السوق الثانوية.
         
    • ج. استخدام المقياس/البيانات

      220. تتوفر معلومات مثل أسعار الأسهم وفروق الائتمان بسهولة. ومع ذلك، فإن التفسير الدقيق لهذه المعلومات أمر مهم. على سبيل المثال، قد لا يعني نفس الفارق في مقايضة الائتمان (CDS) بنفس القيمة العددية نفس مستوى المخاطر عبر الأسواق المختلفة نظرًا للظروف الخاصة بكل سوق، مثل انخفاض سيولة السوق. أيضًا، عند النظر في تأثير السيولة الناتج عن تغييرات في بعض النقاط البيانية، يمكن أن يختلف رد فعل المشاركين الآخرين في السوق على هذه المعلومات، حيث قد يركز مزودو السيولة المختلفون على أنواع مختلفة من البيانات.