Skip to main content
  Versions

 

2. تعريف نسبة تغطية السيولة (LCR)

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

19. يتضمن السيناريو الخاص بهذا المعيار صدمة مشتركة بين صدمة فردية وصدمات على نطاق السوق تؤدي إلى:
 
(أ)سحب نسبة من الودائع التجزئة؛
 
(ب)فقدان جزئي لقدرة التمويل غير المضمون بالجملة؛
 
(ج)فقدان جزئي للتمويل المضمون قصير الأجل مع ضمانات ومقابلات معينة؛
 
(د)تدفقات تعاقدية إضافية ناتجة عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات، بما في ذلك متطلبات تقديم الضمانات؛
 
(هـ)زيادات في تقلبات السوق تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات، وبالتالي تتطلب خصومات أكبر على الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات سيولة أخرى؛
 
(و)سحوبات غير مجدولة على تسهيلات الائتمان والسيولة التي قدمها البنك لعملائه ولم يتم استخدامها؛
 
(ز)الحاجة المحتملة للبنك لشراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية لتخفيف المخاطر المتعلقة بالسمعة.
 
20. باختصار، فإن السيناريو المجهد المحدد يدمج العديد من الصدمات التي تم تجربتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو إجهاد كبير واحد يحتاج البنك إلى سيولة كافية للتعامل معه لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
 
21. يجب اعتبار هذا الاختبار الإجهادي كحد أدنى لمتطلبات الإشراف على البنوك. من المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات إجهاد خاصة بها لتقييم مستوى السيولة التي يجب الاحتفاظ بها بما يتجاوز هذا الحد الأدنى، وإنشاء سيناريوهات خاصة بها يمكن أن تسبب صعوبات لأنشطتها التجارية المحددة. يجب أن تشمل هذه الاختبارات الإجهادية الداخلية أفق زمني أطول من السيناريو المطبق وفقًا لهذا المعيار. من المتوقع أن تشارك البنوك نتائج هذه الاختبارات الإجهادية الإضافية مع الجهات الإشرافية.
 
22. تتكون نسبة تغطية السيولة (LCR) من مكونين:
 
(أ)قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في ظروف ضاغطة؛ و
 
(ب)صافي التدفقات النقدية الخارجة الإجمالية، المحسوبة وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه.
 
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)≥ 100%
صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا القادمة