احتياطيات البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة
| الرقم: 371000091395 | التاريخ (م): 2016/5/23 | التاريخ (هـ): 1437/8/17 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2016-05-23 - May 22 2016
To view other versions open the versions tab on the right
| معلومات أساسية | |||||||||||||||||||||||
في أكتوبر 2012lم، قامت لجنة بازل للإشراف المصرفي بوضع إطار عمل خاص بالبنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs)، والذي يتضمن مجموعة من المبادئ المتعلقة بمنهجية تحديد هذه البنوك، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال ذو قدرة عالية لتحمل الخسائر (HLA) للبنوك التي يتم تصنيفها كبنوك ذات أهمية نظامية محلية. وتشير D-SIBs إلى البنوك التي ليست ذات أهمية على المستوى الدولي، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النظام المالي والاقتصادي المحلي مقارنة بالمؤسسات الأخرى. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي تعميماً برقم 351000138356 في أغسطس 2014 يوضح إطار عمل D-SIBs. ويتطلب هذا الإطار وجود احتياطي إضافي من رأس المال من الشق الأول المشترك (Common Equity Tier 1 Capital) للبنوك ذات الأهمية النظامية، بهدف رئيسي وهو تغطية المخاطر الكلية المرتبطة بتراكم المخاطر النظامية على مستوى النظام المالي بأكمله. كما يؤكد الإطار على أن أدوات السياسات الأخرى، مثل الإشراف المكثف، يمكن أن تلعب دورًا هامًا في التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية. | |||||||||||||||||||||||
| المنهجية المستخدمة من قبل البنك المركزي | |||||||||||||||||||||||
| تعتمد منهجية بازل على 12 مبدأ، منها 7 مبادئ تتعلق بمنهجية التقييم و5 مبادئ تتعلق بمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA). المبادئ السبعة المتعلقة بمنهجية التقييم تشمل، المنهجية، التأثير المحتمل، النظام المرجعي، درجة الأهمية النظامية، العوامل الخاصة بالبنك، التقييم المنتظم، الإفصاح العام. العوامل الخاصة بالبنك التي يستخدمها البنك المركزي، بالإضافة إلى التدابير الإشرافية الإضافية، هي كما يلي: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| المبادئ الخمسة المتبقية الخاصة بمتطلبات القدرة العالية لتحمل الخسائر (HLA) تغطي التوثيق، الأهمية النظامية، التوافق، التنسيق بين السلطات التنظيمية المحلية والدولية (Home-Host Coordination)، الالتزام الكامل بالمتطلبات من خلال رأس المال من الشق الأول المشترك (CET 1). | |||||||||||||||||||||||
| الإعلان الدوري | |||||||||||||||||||||||
| سيقوم البنك المركزي بإجراء تقييم سنوي لتقييم الأهمية النظامية للبنوك في النظام المالي، وسيقوم بالتواصل وفقاً لذلك. كما يمكن إجراء التقييم بشكل استثنائي إذا حدثت تغييرات هيكلية هامة في النظام المصرفي خلال العام. يتعين على جميع البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) في المملكة العربية السعودية (كما هو موضح في الجدول أدناه) توفير احتياطي إضافي من رأس المال من الشق الأول المشترك (CET 1). | |||||||||||||||||||||||
| الحساب والإعلان | |||||||||||||||||||||||
| يتراوح احتياطي البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs Buffer) بين 0% و2.5% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر، ويتم احتسابه بشكل خاص لكل بنك. وقد حدد البنك المركزي، بناءً على إطار عمل D-SIBs (الصادر في أغسطس 2014)، باستخدام عوامل مختلفة وتدابير تقديرية، البنوك المصرح لها كبنوك ذات أهمية نظامية محلية لعام 2016 كما يلي: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| المراسلات المستقبلية | |||||||||||||||||||||||
| لمزيد من التفاصيل، يتعين على البنوك الوصول إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) الخاصة بإطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (DSIBs) من موقع بنك التسويات الدولية (BIS) وموقع البنك المركزي. | |||||||||||||||||||||||