Skip to main content

الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.5يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق على أنها حاصل جمع ما يلي:
 
 
 (1)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق للأدوات في دفتر التداول ومخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع للتعرضات في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام نهج واحد أو أكثر من النُهُج التالية:
 
  (أ)النهج المعياري لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛
 
 
  (ب)نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصول من 10 إلى 13 من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ أو
 
 
  (ج)النهج المعياري المبسط لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصل 14 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
 
 
 (2)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) في الدفتر المصرفي ودفتر التداول، محسوبة باستخدام إحدى الطرق التالية الموضحة في الفصل 11 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي:
 
  (أ)النهج الأساسي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (BA-CVA).
 
 
  (ب)النهج المعياري لتعديل مخاطر تقييم الائتمان (SA-CVA).
 
 
  (ج)100‏% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل، بالنسبة للبنوك التي لديها تعرضات أقل من حد الأهمية (انظر الفقرة 9 من الفصل 11 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي).