قائمة سيناريوهات الإبلاغ عن الأحداث الدورية للمعاملات المشتقة OTC:
 

1. تقديم صفقة جديدة بدون توفر “معرّف الصفقة الفريد” تم إنشاؤه من قبل الكيان الدولي المُنشئ
 

في حالات المعاملة بين بنك سعودي وطرف أجنبي، إذا لم يتم إبلاغ الجدول 2 العنصر 15 “معرّف الصفقة الفريد” من قبل الكيان الدولي المُنشئ في الموعد النهائي التنظيمي لتقديم صفقة جديدة (T+1)، يمكن ترك الحقل مؤقتًا فارغًا. في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ معرّف الصفقة، يجب تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) من قبل الطرف المبلغ عنه لتعبئة "معرّف الصفقة الفريد" الذي أبلغه الكيان الدولي المُنشئ.
 

2. تعديلات على شروط عقد
 

عندما يوافق الطرفان على تعديل أي من شروط عقد مشتق OTC، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتعديل.
 

في الحالات التي يكون الهدف من التعديل هو إفراغ حقل تم تعبئته سابقًا، يجب تعبئة الحقل المعني بالقيمة “null”.
 

3. التجديدات
 

لأغراض الإبلاغ، في حالات التجديدات للتقرير الأصلي المتعلقة بالمشتق القائم، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بعد ذلك، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد.
 

ينطبق هذا على الصفقات التي تم تجديدها لغرض تسوية صفقة معينة في CCP. في هذه الحالة، يجب الإبلاغ عن الصفقة الأصلية (قبل التجديد) في T+1 مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” ومتى تم تجديدها، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”) وتقديم تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد. في حال حدوث التجديد قبل T+1، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير واحد فقط (بعد التجديد) مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” والجدول 1 العنصر 2 “معرّف الطرف الآخر” المعبأ برمز LEI للـ CCP.
 

4. كشف خطأ في تقرير تم تقديمه بالفعل
 

إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) أن تقريرًا (بغض النظر عن طبيعته أو “نوع الإجراء”) تم تقديمه عن طريق الخطأ، يُطلب من الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير خطأ (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “E”) لإلغاء التقرير الخاطئ. بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة الأولى من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
 

5. تقديم تقرير إنهاء مبكر
 

في حال انتهاء صفقة قبل الوصول إلى تاريخ استحقاقها الأصلي، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير إنهاء مبكر (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة 1 من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 27 “تاريخ الإنهاء المبكر”. علاوة على ذلك، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتصحيح.
 

6. زيادة أو نقصان في القيمة الإسمية
 

لأغراض الإبلاغ، في حال حدوث زيادة أو نقصان في المبلغ الاسمي لعقد قائم (إنهاء جزئي ولكن ليس إغلاقًا كاملًا)، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) modifying the “Notional” (الجدول 2 العنصر 19).
 

7. تصحيح تقرير تم تقديمه سابقًا
 

إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) حقلًا تم الإبلاغ عنه بشكل غير صحيح، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تصحيح (الجدول 2: العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “R”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. يجب تعبئة الحقول الإلزامية فقط والحقول المصححة.
 

8. تحديث التقييم
 

يجب تقديم تقارير تحديث التقييم على أساس يومي. بجانب قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في جميع أنحاء هذا المستند، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
 

9. صفقات FX Overnight
 

تعتبر معاملات FX الفورية (D+2) و FX Overnight (D+1) ليست مشتقات OTC، لذا فهي غير مطلوبة للإبلاغ.
 

10. متطلبات التحميل الخلفي للكيانات المبلّغة
 

من أجل تلبية الاحتياجات التنظيمية ولتقليل التعديلات الكبيرة والمكلفة التي تحتاج الكيانات المبلغة إلى إجرائها للامتثال لمتطلبات التحميل الخلفي، يجب تقديم معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي لا تزال قائمة اعتبارًا من تاريخ السريان (1 يونيو 2021) من خلال تقارير جديدة (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N”). لأغراض التحميل الخلفي، يجب على بنك الإبلاغ أيضًا عن المعاملات التي انتهت بين 1 يناير 2021 و 31 مايو 2021. يجب إتمام الإبلاغ بحلول تاريخ السريان.
 

بعد تقديم كل تقرير جديد، يجب أن يبدأ الإبلاغ عن التقييم المحدث للعقد (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “V”) على أساس يومي أيضًا. انظر القواعد المطبقة الموصوفة في “نطاق الإبلاغ” في هذا المستند لتحديد الطرف المقابل للمعاملة التي تخضع لالتزام تحميل الإبلاغ عن كل صفقة سابقة.
 

لن تخضع معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي انتهت مدة استحقاقها قبل 31 ديسمبر 2020، لالتزام التحميل الخلفي.
 

11. الإبلاغ عن مشتقات Waad OTC
 

يجب التعرف على مشتقات "أربون" والإبلاغ عنها مثل خيار الشراء/البيع.
 

يجب الإبلاغ عن أي مشتق Waad OTC إلى SATR في تاريخ الاتفاق كمستقبل، مع إبلاغ التاريخ “التاريخ الفعلي”، “تاريخ التسوية” و “تاريخ انتهاء الصلاحية”. إذا لم يكن من المقرر تسوية المعاملة، يجب الإبلاغ عن حدث إنهاء مبكر (“C”) بمجرد أن يكون الطرف المبلغ عنه متأكدًا من ذلك. إذا تمت تسوية المعاملة أخيرًا ولكن بتواريخ “فعلي” أو “تاريخ التسوية” أو “تاريخ انتهاء الصلاحية” مختلفة أو أي حقل تم الإبلاغ عنه سابقًا، يجب الإبلاغ عن حدث تعديل (“M”).