4. التحديات الرئيسية في بناء خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP)

إطلاق تجريبي

يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:

كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.

ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.

مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.

4. التحديات الرئيسية في بناء خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP)

الرقم: 291000000581

التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23

الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right

التحدي الرئيسي في تقييم كفاية رأس المال الداخلي هو تحديد وتقييم جميع المخاطر التي تواجهها البنوك بدقة، والتي قد يكون لها عواقب تتعلق بوضعها المالي. بعد ذلك، يجب تحديد المخاطر التي تم التعرف عليها وقياسها من خلال ترجمتها إلى متطلبات رأس المال.
في جميع هذه المراحل، هناك صعوبات مفاهيمية ومشاكل قياس. وتشمل هذه:
1.	ما الذي يشكل خطرًا ذا صلة؟
2.	ما هو الاحتمال المعقول لحدوث مثل هذه المخاطر؟
3.	إذا حدثت مثل هذه المخاطر، ما حجم الضرر الذي قد يؤدي إليه ذلك؟
4.	هل تنشأ المخاطر المختلفة بشكل مستقل أم أنها مرتبطة ببعضها البعض؟
5.	كيف يتم تسعير المخاطر المقيمة من حيث متطلبات رأس المال؟
على الرغم من وجود تطورات في تحليل وقياس المخاطر، فإن التقييم وإدارة المخاطر ليست علماً دقيقاً يمكن فيه للنماذج والأنظمة أن تقدم إجابات كمية تلقائية. التحليل، والافتراضات، والأساليب، والنماذج هي أدوات مهمة من أجل الحصول على إجابات معقولة. ومع ذلك، في النهاية، يتطلب الأمر تقييمًا شاملاً وحذرًا يتضمن التجارب، والحكم الخبير، والآراء الأخرى غير تلك التي يمكن صياغتها في أرقام. لا يمكن أن يحل الحس السليم مكان الإحصائيات وحسابات النماذج.
هناك أيضًا ارتباط قوي بين درجة التعقيد المتعلقة بقياس وإدارة المخاطر ونطاق وطبيعة عمليات البنك. على سبيل المثال، تحتاج مجموعة مصرفية دولية تتمتع بعدد كبير من مجالات الأعمال وبالتالي هيكل مخاطر معقد إلى موارد ومنهجيات أكثر تقدماً لقياس المخاطر. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة لبنك صغير. أيضًا، من منظور المخاطر النظامية، تفرض متطلبات أكثر صرامة على مجموعة مالية كبيرة حيث أن إدارة المخاطر الضعيفة في مثل هذا البنك قد تؤثر سلبًا على النظام المالي بأسره.
نظرًا لاختلاف البنوك، فإن هذه النقطة هي سبب مهم لعدم فرض سمة أي ترتيب قياسي بشأن كيفية إجراء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي. يتعين على كل بنك، بناءً على عملياته الخاصة، ونطاق أعماله ومخاطرها، وضع عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي الخاصة به والتي تتكيف بشكل مناسب وتلبي متطلبات سمة. وهذا يعني أيضًا أن حجم العمليات ليس هو المعيار الوحيد؛ بل إن التعقيد ومستوى المخاطر في العمليات يجب أن يكونا المحرك الرئيسي.