تحليل الحساسية يقيس التغير في قيمة المحفظة نتيجة صدمات مختلفة الدرجة لعامل خطر واحد أو عدد قليل من عوامل الخطر المرتبطة ارتباطًا وثيقًا، بينما لا يتم تقييم العلاقات الأساسية بين عوامل الخطر. على سبيل المثال، قد تكون الصدمة تغيرًا متوازيًا في منحنى العائد. في تحليل الحساسية، يتم عادةً تقدير تأثير الصدمة على المتغير التابع، أي رأس المال.