هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم قائمة النماذج المستخدمة في صياغة العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مع تقديم التفاصيل المناسبة كما يلي:
i.
الفرضيات والمعايير الرئيسية في نماذج السيولة والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي من الفرضيات الرئيسية.
ii.
كيفية اختيار المعايير، بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
iii.
قيود النموذج.
iv.
مدى حساسية النموذج للتغيرات في الفرضيات أو المعايير الرئيسية المختارة.
v.
أعمال التحقق التي تم إجراؤها لضمان استمرارية كفاية النموذج.
vi.
ما إذا كان النموذج قد تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، ذكر اسمه العام وتفاصيل عن مطور النموذج.
vii.
مدى قبولها من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في مجتمع أمناء الخزانة الدولي، وسمعتها العامة وقبول السوق.
viii.
تفاصيل محددة عن تطبيقاته داخل البنك.
ix.
المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
x.
نتائج التحقق من صحة النموذج التي تم الحصول عليها من خلال:
-
اختبار عكسي / اختبار السيناريو.
-
تحليل المنطق الداخلي.
xi.
المنهجيات أو التقنيات الإحصائية الرئيسية المستخدمة، مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر، باستخدام طرق مثل التباين/التغاير، المحاكاة التاريخية وطريقة مونت كارلو.
xii.
مستويات الثقة المدمجة لأغراض السيولة التنظيمية أو السيولة الاقتصادية.
xiii.
تعريف البيانات، مثل ما إذا كان المصدر خارجيًا أو داخليًا، وإذا تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية.
