Book traversal links for Countercyclical Capital Buffer (CCyB) in Saudi Arabia
تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية
الرقم: 371000034973 | التاريخ (م): 2016/1/3 | التاريخ (هـ): 1437/3/24 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 11) |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نبذة تاريخية:
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي في عام 2010 معايير رأس المال الخاصة ببازل 3، والتي احتوت على معلومات تفصيلية حول المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية. تبع ذلك معلومات إضافية حول إجراءات تشغيل هذه المصدات.
تهدف المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) إلى ضمان استيفاء متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي للبيئة المالية الكلية التي تعمل فيها البنوك. وتسعى بشكل أساسي لتحقيق هدف احترازي كلي واسع لحماية القطاع المصرفي من فترات النمو المفرط للائتمان الكلي والتي غالباً ما ارتبطت بتراكم المخاطر على مستوى النظام بأكمله. وتعمل هذه المصدات في بيئة الانكماش الاقتصادي أن يساعد في الحد من مخاطر تقويض أداء الاقتصاد الحقيقي وخسائر الائتمان الإضافية في النظام المصرفي.
الحساب
وتتراوح المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) ما بين 0% و5.2% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر ويتم حسابه كمتوسط مرجح للمصدات الموجودة في الدول التي تتعرض فيها البنوك لمخاطر ائتمانية.
الجدول الزمني
يجب على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية استخدام معدلات المصدات لكل دولة (بما في ذلك المملكة العربية السعودية) لحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) اعتبارًا من 1 يناير 2016.
الإعلان الدوري
سيتم الإعلان مسبقًا عن المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من قبل البنك المركزي السعودي قبل عام واحد على الأقل. تسري الانخفاضات على الفور اعتبارًا من تاريخ الإعلان عن الزيادة بينما تصبح الزيادات في معدلات المصدات سارية المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإعلان. ومع ذلك، وفي حالة توقع أي تغييرات فورية، يقوم البنك المركزي السعودي بإجراء التغييرات في معدلات المصدات بشكل متكرر.
المنهجية
اعتمد البنك المركزي السعودي الفجوة بين الائتمان والناتج المحلي الإجمالي (في نقطة زمنية معينة واتجاه أطول أجلاً) بحسب ما اقترحتها لجنة بازل كمؤشر رئيسي لحساب معدل المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية. وقد يقوم البنك المركزي السعودي كذلك في المستقبل بإدراج مؤشرات إضافية تتعلق بالنظام المالي وقد يقوم بمراجعة المنهجية الحالية، وفقاً لما يقتضيه الأمر.
حساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية الخاص بالبنوك
1) يشكل مبدأ المعاملة بالمثل أساساً مهماً لحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية الخاصة بالبنوك استناداً إلى موقع التعرضات في بلدان مختلفة. تصلح هذه الترتيبات بشكل أساسي بالنسبة للدول الأعضاء في لجنة بازل ومعدلات المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية المطبقة في تلك البلدان. تتاح تلك المعدلات (إلى جانب معدلات المصدات للمملكة العربية السعودية) على موقع لجنة بازل على شبكة الإنترنت ويتعين على البنوك وضعها في الاعتبار عند إجراء الحسابات. ومع ذلك، يمكن للبنك المركزي السعودي تحديد معدل أكثر احترازاً لبعض البلدان، إذا لزم الأمر.
2) في حالة عدم وجود معدل منشور من قبل لجنة بازل للبلد الذي تتواجد فيه البنوك أو تتحذه مركزاً لها، فيجب استخدام أقصى معدل للمصدات بنسبة 5.2% لتلك الدولة.
3) يتعين على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات المتعلقة بالأطراف المقابلة في القطاع الخاص، والتي تستلزم تطبيق رسوم رأس المال المرتبطة بمخاطر الائتمان في دفتر البنوك، بالإضافة إلى رسوم رأس المال المرتبطة بالمخاطر المحددة في دفتر التداول وفق الأوزان المحددة للمخاطر، إلى جانب رسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات ما بين البنوك والتعرضات لكيانات القطاع العام في حين يتعين تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي في الحساب.
4) يتعين على البنوك أن تصنف الموقع الجغرافي وفقًا لمعايير "المخاطر النهائية"، أي حيث يكمن الخطر النهائي.
5) يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي لتعرضاتها الائتمانية لكيانات القطاع الخاص (كما هو موضح في 4 أعلاه) وتقوم بحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية كمتوسط مرجح للمصدات التي يتم تطبيقها في مختلف الدول حيث توجد التعرضات. يُحتسب الوزن المفروض على المصدات المطبقة في كل دولة بناءً على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك (كما ورد في الفقرة 3 أعلاه) والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص في تلك الدولة، مقسومًا على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص على مستوى جميع الدول.
المبادئ والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأرباح
يتعين على البنوك الاستمرار في طلب موافقة البنك المركزي السعودي قبل توزيع الأرباح. في طلب تلك الموافقة، سيأخذ البنك المركزي السعودي أيضًا في الاعتبار احتياطي الحفاظ على رأس المال، والمصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية واحتياطيات البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (إن وجدت).
معدل المصدات للمملكة العربية السعودية
حدد البنك المركزي السعودي في عام 2016 بحساب 0% كمعدل مصدات للمملكة العربية السعودية استناداً إلى المنهجية الموضحة بالفعل، والتي سيتم نشرها أيضًا على الموقع الإلكتروني الخاص ببازل. يتم إخطار البنوك قبل عام في حالة وجود أي تغييرات في المستقبل.
لمزيد من التفاصيل، يتوجب على البنوك الاطلاع على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية من موقع بنك التسويات الدولية.