تحليل الحساسية يقيس التغير في قيمة المحفظة المالية عند حدوث صدمات بدرجات مختلفة لعامل مخاطر واحد أو لعدد صغير من عوامل المخاطر المتصلة بشكل وثيق، دون تقييم العلاقات الأساسية بين هذه العوامل. على سبيل المثال، قد تكون الصدمة عبارة عن تحرك موازٍ في منحنى العائد. في تحليل الحساسية، يتم عادةً تقدير تأثير الصدمة على المتغير التابع، أي رأس المال..

تحليل السيناريو يقيس التغير في قيمة المحفظة نتيجة التحركات المتزامنة في عدد من عوامل الخطر. يمكن تصميم السيناريوهات لتشمل كل من التحركات في مجموعة من عوامل الخطر والتغيرات في العلاقات الأساسية بين هذه المتغيرات (مثل الارتباطات والتقلبات). قد تستخدم البنوك إما السيناريوهات التاريخية (نهج ينظر إلى الوراء) أو السيناريوهات الافتراضية (نهج ينظر إلى الأمام) كجزء من إطار عملها لاختبارات الضغط. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بحدود كل من هذه السيناريوهات. على سبيل المثال، قد يصبح السيناريو التاريخي أقل صلة مع مرور الوقت بسبب التغيرات السريعة في ظروف السوق والبيئة التشغيلية الخارجية. من ناحية أخرى، قد يكون السيناريو الافتراضي أكثر صلة ومرونة، ولكنه يتطلب مزيدًا من الحكم وقد لا يكون مدعومًا بأدلة تجريبية.

يمكن للبنوك أيضًا استخدام النماذج المالية في تحليل العلاقات بين عوامل الخطر المختلفة. ومع ذلك، يجب أن تتوخى الحذر عند اختيار النماذج المالية أو الإحصائية. يجب أن يأخذ اختيار النموذج في الاعتبار، من بين أمور أخرى، توافر البيانات، وطبيعة وتكوين محفظة البنك، وملف المخاطر الخاص به.

اختبار التحمل العكسي يُستخدم لتحديد وتقييم سيناريوهات الضغط الأكثر احتمالًا التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عمل البنك الحالية. يبدأ اختبار التحمل العكسي بنتيجة محددة تتحدى جدوى البنك. ثم يتم العمل على تحليل هذه النتيجة بشكل عكسي (الهندسة العكسية) لتحديد سيناريو أو مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة المحددة. الهدف النهائي من اختبار التحمل العكسي هو تمكين البنوك من استكشاف نقاط الضعف في خطة عملها الحالية بالكامل، واتخاذ قرارات تتكامل بشكل أفضل بين التخطيط التجاري وتخطيط رأس المال، وتحسين خطط الطوارئ الخاصة بها.

يتعين على البنوك إجراء اختبار التحمل العكسي لخطة عملها حتى الوصول إلى نقطة الفشل، أي النقطة التي يصبح فيها البنك غير قادر على تنفيذ أنشطته التجارية بسبب نقص الثقة في السوق. أثناء القيام بذلك، يجب عليهم تحديد مجموعة من الظروف السلبية التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عملهم وتقييم احتمالية تحقق مثل هذه الأحداث. في حال كشف اختبار التحمل العكسي عن خطر الفشل في العمل يتعارض مع شهية البنك للمخاطر أو تحمله، يجب عليه اتخاذ تدابير علاجية فعالة لمنع أو تخفيف ذلك الخطر, كما ينبغي على البنوك توثيق العملية كاملة لاختبار التحمل العكسي كجزء من إطار عملها لاختبارات التحمل.