2. اختبار التحمل تحت الركيزة الثانية (Pillar 2)
تحت عملية المراجعة الإشرافية، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متطلبات اختبار التحمل تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بشكل أولي. كما سيقوم البنك المركزي بتقييم اختبار التحمل تحت الركيزة الثانية (Pillar 2) مع إشارة محددة إلى خطة التمويل الطارئة (CFP) التفصيلية. بعض السيناريوهات التي يمكن استخدامها هي:
i. مثال على أول اختبار تحمل للسيولة
ضغط سيولة غير متوقع ومحدد بالاسم، حيث:
- يعتبر المشاركون في الأسواق المالية والمودعون الأفراد أنه في الأجل القصير، لن يكون البنك قادرًا أو من المحتمل ألا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.
- تقوم الأطراف المقابلة للبنك بتقليص مقدار الائتمان اليومي الذي هي مستعدة لتمديده له.
- يتوقف البنك عن الوصول إلى أسواق العملات الأجنبية الفورية وأسواق المبادلة.
- على المدى الطويل، تتبلور التزامات البنك المرتبطة بتصنيفه الائتماني نتيجة لانخفاض ذلك التصنيف. لأغراض هذا السيناريو، يجب على البنك أن يفترض أن الفترة الأولية القصيرة من الضغط تستمر لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ii. مثال على ثاني اختبار تحمل للسيولة
ضغط سيولة غير متوقع على مستوى السوق يدوم لمدة ثلاثة أشهر. يجب على البنك أن يفترض أن الضغط الثاني للسيولة يتميز بما يلي:
- عدم اليقين بشأن دقة التقييم المنسوب إلى أصول ذلك البنك وأصول المقابلين له.
- عدم القدرة على تحقيق أو القدرة على تحقيق فقط بتكاليف باهظة، فئات معينة من الأصول، بما في ذلك تلك التي تمثل مطالبات على مشاركين آخرين في الأسواق المالية أو التي تم إنشاؤها بواسطة هؤلاء المشاركين.
- عدم اليقين بشأن قدرة عدد كبير من البنوك على ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
- تجنب المخاطر بين المشاركين في الأسواق التي يعتمد عليها البنك للحصول على التمويل.